Đề 5 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

1. Phương pháp sai phân bậc nhất (First Differencing) trong dữ liệu bảng có thể giúp:

A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

B. Loại bỏ các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian.

C. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

D. Ước lượng tác động của các biến không đổi theo thời gian.

2. Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, giả định nào sau đây KHÔNG phải là giả định về sai số?

A. Sai số có giá trị trung bình bằng 0.

B. Sai số có phương sai không đổi (tính đồng nhất phương sai).

C. Sai số độc lập tuyến tính với các biến giải thích.

D. Sai số tuân theo phân phối chuẩn.

3. Giá trị P (P-value) trong kiểm định giả thuyết thống kê thể hiện:

A. Xác suất mắc lỗi loại II.

B. Xác suất mắc lỗi loại I.

C. Xác suất quan sát được kết quả kiểm định cực đoan ít nhất bằng kết quả đã quan sát, giả định H0 là đúng.

D. Mức ý nghĩa thống kê mong muốn.

4. Trong mô hình hồi quy với biến giả (dummy variable), biến giả thường được sử dụng để biểu thị:

A. Biến phụ thuộc liên tục.

B. Biến giải thích liên tục.

C. Thuộc tính định tính hoặc phạm trù (categorical attributes).

D. Sai số của mô hình.

5. Mô hình VAR (Vector Autoregression) thường được sử dụng để:

A. Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính đơn biến.

B. Mô hình hóa mối quan hệ đồng thời giữa nhiều biến chuỗi thời gian.

C. Phân tích dữ liệu bảng.

D. Ước lượng mô hình với biến phụ thuộc là biến giả.

6. Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi:

A. Sai số của mô hình có tương quan với nhau.

B. Các biến giải thích trong mô hình có tương quan tuyến tính cao với nhau.

C. Phương sai của sai số thay đổi theo quan sát.

D. Mô hình hồi quy không tuyến tính.

7. Để khắc phục tự tương quan bậc nhất dương trong sai số, phương pháp nào sau đây thường được sử dụng?

A. Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát hóa (GLS).

B. Ước lượng biến công cụ (IV).

C. Ước lượng bình phương tối thiểu hai giai đoạn (2SLS).

D. Ước lượng tác động cố định (Fixed Effects).

8. Mô hình dữ liệu bảng (panel data model) khác với mô hình dữ liệu chéo (cross-sectional data model) ở điểm chính nào?

A. Mô hình dữ liệu bảng chỉ sử dụng dữ liệu định lượng.

B. Mô hình dữ liệu bảng theo dõi cùng các đơn vị quan sát theo thời gian.

C. Mô hình dữ liệu bảng không sử dụng phương pháp OLS.

D. Mô hình dữ liệu bảng không bị ảnh hưởng bởi nội sinh.

9. Kiểm định Breusch-Pagan và White thường được sử dụng để kiểm tra:

A. Tính tự tương quan của sai số.

B. Tính đa cộng tuyến.

C. Tính đồng nhất phương sai của sai số.

D. Tính chuẩn của sai số.

10. Mô hình Probit và Logit thường được sử dụng khi biến phụ thuộc là:

A. Biến liên tục.

B. Biến rời rạc đếm được.

C. Biến nhị phân (binary variable).

D. Biến thứ bậc (ordinal variable).

11. Hiện tượng tự tương quan (tương quan chuỗi) của sai số thường xảy ra trong dữ liệu:

A. Dữ liệu chéo (cross-sectional data).

B. Dữ liệu bảng (panel data).

C. Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data).

D. Dữ liệu không gian (spatial data).

12. R-bình phương (R²) trong hồi quy tuyến tính đo lường:

A. Phương sai của sai số.

B. Mức độ phù hợp của mô hình, tức tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.

C. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

D. Độ lớn của các hệ số hồi quy.

13. Để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến, biện pháp nào sau đây KHÔNG phù hợp?

A. Loại bỏ một hoặc một số biến giải thích có tương quan cao.

B. Tăng kích thước mẫu.

C. Sử dụng dạng sai phân hoặc tỷ lệ các biến.

D. Tăng mức ý nghĩa thống kê (ví dụ từ 5% lên 10%).

14. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi (phương sai sai số không đồng nhất) gây ra hậu quả chính nào cho ước lượng OLS?

A. Ước lượng hệ số hồi quy bị chệch.

B. Ước lượng hệ số hồi quy không còn hiệu quả nhất (không còn BLUE).

C. Kiểm định giả thuyết trở nên không tin cậy.

D. Cả 2 và 3.

15. Kiểm định Hausman được sử dụng để quyết định giữa:

A. Mô hình OLS và mô hình GLS.

B. Mô hình tác động cố định (Fixed Effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects).

C. Mô hình tuyến tính và mô hình phi tuyến.

D. Mô hình VAR và mô hình ARIMA.

16. Trong mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects model) với dữ liệu bảng, giả định quan trọng là:

A. Các tác động ngẫu nhiên có tương quan với các biến giải thích.

B. Các tác động ngẫu nhiên không tương quan với các biến giải thích.

C. Các tác động ngẫu nhiên có phương sai thay đổi.

D. Các tác động ngẫu nhiên phải tuân theo phân phối chuẩn.

17. Sai số đặc tả mô hình (model specification error) xảy ra khi:

A. Sai số có phương sai thay đổi.

B. Mô hình bỏ sót biến quan trọng hoặc sử dụng dạng hàm sai.

C. Các biến giải thích có tương quan với nhau.

D. Sai số có tương quan chuỗi.

18. Mô hình tác động cố định (Fixed Effects model) trong dữ liệu bảng được sử dụng để:

A. Ước lượng tác động của các biến thay đổi theo thời gian nhưng không thay đổi giữa các đơn vị.

B. Kiểm soát các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian và đặc trưng cho từng đơn vị.

C. Khắc phục hiện tượng tự tương quan trong dữ liệu bảng.

D. Ước lượng tác động tổng thể của tất cả các biến giải thích.

19. Phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu thông thường (OLS) nhằm mục tiêu:

A. Tối thiểu hóa tổng giá trị tuyệt đối của sai số.

B. Tối đa hóa R-bình phương hiệu chỉnh.

C. Tối thiểu hóa tổng bình phương sai số.

D. Tối đa hóa xác suất правдоподобие (likelihood).

20. Trong hồi quy đa biến, khi thêm một biến giải thích mới vào mô hình, R-bình phương thường:

A. Luôn giảm.

B. Luôn tăng hoặc không đổi.

C. Không thay đổi.

D. Có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào biến mới.

21. Kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test) như Augmented Dickey-Fuller (ADF) được sử dụng để kiểm tra:

A. Tính đồng nhất phương sai.

B. Tính dừng của chuỗi thời gian.

C. Tính tự tương quan.

D. Tính nội sinh.

22. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để kiểm tra:

A. Tính đồng nhất phương sai.

B. Tính chuẩn của sai số.

C. Tự tương quan bậc nhất của sai số.

D. Tính đa cộng tuyến.

23. Một biến công cụ (instrument) hợp lệ cần thỏa mãn hai điều kiện chính: tính liên quan (relevance) và tính ngoại sinh (exogeneity). Tính ngoại sinh nghĩa là:

A. Biến công cụ phải có tương quan mạnh với biến giải thích nội sinh.

B. Biến công cụ không được có tương quan với sai số.

C. Biến công cụ phải là biến định lượng.

D. Biến công cụ phải có phân phối chuẩn.

24. Hiện tượng nội sinh (endogeneity) xảy ra khi:

A. Các biến giải thích có tương quan với sai số.

B. Sai số có tương quan với chính nó trong quá khứ.

C. Phương sai của sai số thay đổi.

D. Mô hình hồi quy không tuyến tính.

25. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng chủ yếu để:

A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

B. Khắc phục hiện tượng nội sinh.

C. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

D. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.

26. Trong kiểm định giả thuyết thống kê, lỗi loại I (Type I error) xảy ra khi:

A. Chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 là đúng.

B. Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 là đúng.

C. Chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 là sai.

D. Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 là sai.

27. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi là quan trọng vì:

A. Chuỗi dừng luôn có giá trị trung bình bằng 0.

B. Chuỗi dừng dễ dự báo hơn và tránh hồi quy giả mạo (spurious regression).

C. Chuỗi dừng luôn có phương sai không đổi.

D. Chuỗi dừng không bị ảnh hưởng bởi các cú sốc bên ngoài.

28. Hệ số của biến giả trong mô hình hồi quy thường được diễn giải là:

A. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc.

B. Độ dốc của đường hồi quy.

C. Sự khác biệt về giá trị trung bình của biến phụ thuộc giữa các nhóm được biểu thị bởi biến giả và nhóm tham chiếu.

D. Phương sai của biến phụ thuộc.

29. Biến trễ (lagged variable) của biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy động (dynamic regression model) thường được sử dụng để:

A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

B. Mô hình hóa tác động trễ của biến phụ thuộc trong quá khứ lên giá trị hiện tại của nó.

C. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

D. Kiểm soát các biến quan sát được.

30. Trong phân tích hồi quy định lượng (Quantile Regression), mục tiêu chính là:

A. Ước lượng giá trị trung bình có điều kiện của biến phụ thuộc.

B. Ước lượng các phân vị khác nhau của phân phối có điều kiện của biến phụ thuộc.

C. Ước lượng phương sai có điều kiện của biến phụ thuộc.

D. Ước lượng giá trị trung vị của biến phụ thuộc trong toàn bộ mẫu.