Đề 12 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

1. Mô hình tác động cố định (Fixed Effects model) thường được sử dụng trong phân tích loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu chuỗi thời gian

B. Dữ liệu chéo

C. Dữ liệu bảng (Panel data)

D. Dữ liệu thực nghiệm

2. Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là biến nhị phân (Binary dependent variable), phương pháp ước lượng OLS có thể gặp vấn đề gì?

A. Phương sai sai số thay đổi (Heteroscedasticity)

B. Giá trị dự báo của biến phụ thuộc có thể nằm ngoài khoảng [0, 1]

C. Tính không tuyến tính của mối quan hệ

D. Tất cả các đáp án trên

3. Mô hình VAR (Vector Autoregression) thường được sử dụng để phân tích điều gì?

A. Mối quan hệ nhân quả một chiều giữa các biến

B. Mối quan hệ đồng thời và tương tác động giữa nhiều chuỗi thời gian

C. Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và một biến độc lập

D. Mối quan hệ dài hạn giữa các chuỗi thời gian

4. Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLM), giả định nào sau đây là **KHÔNG** cần thiết để đảm bảo các ước lượng OLS là BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)?

A. Sai số có phương sai không đổi (Homoscedasticity)

B. Sai số không tự tương quan (No autocorrelation)

C. Sai số có phân phối chuẩn

D. Không có đa cộng tuyến hoàn hảo giữa các biến độc lập

5. Hệ số chặn (Intercept) trong mô hình hồi quy tuyến tính biểu thị điều gì?

A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi tất cả biến độc lập tăng lên 1 đơn vị

B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc

C. Giá trị dự báo của biến phụ thuộc khi tất cả biến độc lập bằng 0

D. Độ dốc của đường hồi quy

6. Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test) được sử dụng để kiểm tra điều gì trong chuỗi thời gian?

A. Tính dừng của chuỗi thời gian

B. Tính tự tương quan của chuỗi thời gian

C. Tính phương sai không đổi của chuỗi thời gian

D. Tính tuyến tính của chuỗi thời gian

7. Hiện tượng đa cộng tuyến (Multicollinearity) trong mô hình hồi quy gây ra hậu quả chính nào sau đây?

A. Ước lượng OLS bị chệch

B. Phương sai của các ước lượng OLS tăng lên

C. Giá trị R-bình phương giảm xuống đáng kể

D. Sai số chuẩn của các ước lượng OLS bị đánh giá thấp

8. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát hóa (GLS) thường được sử dụng khi nào?

A. Khi vi phạm giả định phương sai không đổi của sai số

B. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng

C. Khi biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn

D. Khi kích thước mẫu quá nhỏ

9. Hệ số R-bình phương (R-squared) trong mô hình hồi quy tuyến tính đo lường điều gì?

A. Độ mạnh của mối quan hệ giữa các biến độc lập

B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình

C. Độ chính xác của các ước lượng hệ số

D. Mức ý nghĩa thống kê của mô hình

10. Hệ số β1 trong mô hình hồi quy đơn biến Y = β0 + β1X + u thể hiện điều gì?

A. Giá trị trung bình của Y khi X bằng 0

B. Mức thay đổi của Y khi X tăng lên 1 đơn vị

C. Giá trị lớn nhất của Y

D. Phương sai của Y

11. Mô hình Logit và Probit thường được sử dụng để ước lượng mô hình hồi quy với loại biến phụ thuộc nào?

A. Biến phụ thuộc liên tục

B. Biến phụ thuộc nhị phân (Binary)

C. Biến phụ thuộc đếm (Count)

D. Biến phụ thuộc thứ hạng (Ordinal)

12. Biến giả (Dummy variable) được sử dụng trong hồi quy để biểu diễn loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu định lượng liên tục

B. Dữ liệu định lượng rời rạc

C. Dữ liệu định tính (phân loại)

D. Dữ liệu thứ hạng

13. Giả sử bạn ước lượng một mô hình hồi quy và nhận thấy giá trị R-bình phương điều chỉnh (Adjusted R-squared) âm. Điều này có nghĩa là gì?

A. Mô hình có độ phù hợp rất tốt

B. Mô hình có độ phù hợp kém hơn so với mô hình chỉ có hệ số chặn

C. Có lỗi tính toán trong quá trình ước lượng

D. Phương sai sai số thay đổi nghiêm trọng

14. Hàm phản ứng đẩy (Impulse Response Function - IRF) trong mô hình VAR cho biết điều gì?

A. Tác động của một cú sốc ngẫu nhiên vào một biến lên chính biến đó

B. Tác động của một cú sốc ngẫu nhiên vào một biến lên các biến khác trong hệ thống VAR theo thời gian

C. Mức độ phù hợp của mô hình VAR

D. Mối quan hệ dài hạn giữa các biến trong VAR

15. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì trong hồi quy?

A. Đa cộng tuyến

B. Phương sai sai số thay đổi

C. Tính nội sinh (Endogeneity)

D. Tự tương quan

16. Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) được sử dụng để mô hình hóa loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu bảng

B. Dữ liệu chéo

C. Dữ liệu chuỗi thời gian

D. Dữ liệu thực nghiệm

17. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để phát hiện loại khuyết tật mô hình nào?

A. Đa cộng tuyến

B. Phương sai sai số thay đổi

C. Tự tương quan bậc nhất trong sai số

D. Sai sót đặc tả mô hình (Model misspecification)

18. Kiểm định White được sử dụng để kiểm tra giả định nào trong mô hình hồi quy tuyến tính?

A. Tính tuyến tính của mô hình

B. Phương sai không đổi của sai số (Homoscedasticity)

C. Tính không tự tương quan của sai số

D. Phân phối chuẩn của sai số

19. Phương pháp sai phân bậc nhất (First differencing) thường được sử dụng để xử lý vấn đề gì trong chuỗi thời gian?

A. Phương sai sai số thay đổi

B. Tự tương quan

C. Tính không dừng (Non-stationarity)

D. Đa cộng tuyến

20. Trong hồi quy phân vị (Quantile Regression), chúng ta ước lượng điều gì?

A. Giá trị trung bình có điều kiện của biến phụ thuộc

B. Các phân vị có điều kiện khác nhau (ví dụ: trung vị, phân vị 25%, 75%) của biến phụ thuộc

C. Phương sai có điều kiện của biến phụ thuộc

D. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biến phụ thuộc

21. Sai số chuẩn (Standard error) của hệ số hồi quy đo lường điều gì?

A. Mức độ chệch của ước lượng hệ số

B. Độ lớn của hệ số hồi quy

C. Độ chính xác của ước lượng hệ số

D. Mức độ phù hợp của mô hình

22. Trong kiểm định giả thuyết thống kê, mức ý nghĩa (Significance level) thường được ký hiệu là α (alpha) đại diện cho điều gì?

A. Xác suất mắc lỗi loại II (Type II error)

B. Xác suất bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 là đúng (lỗi loại I - Type I error)

C. Xác suất chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 là sai

D. Độ mạnh của kiểm định (Power of the test)

23. Giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết cho biết điều gì?

A. Xác suất giả thuyết H0 là đúng

B. Xác suất quan sát được thống kê kiểm định có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị quan sát thực tế, giả định H0 là đúng

C. Xác suất bác bỏ giả thuyết H0

D. Xác suất chấp nhận giả thuyết H0

24. Hiện tượng tự tương quan (Autocorrelation) trong sai số thường xảy ra trong loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu bảng (Panel data)

B. Dữ liệu chéo (Cross-sectional data)

C. Dữ liệu chuỗi thời gian (Time series data)

D. Dữ liệu thực nghiệm (Experimental data)

25. Phân rã phương sai (Variance Decomposition) trong mô hình VAR cho biết điều gì?

A. Tỷ lệ phương sai của mỗi biến được giải thích bởi chính nó

B. Tỷ lệ phương sai của mỗi biến được giải thích bởi các cú sốc ngẫu nhiên từ các biến khác trong hệ thống VAR

C. Tổng phương sai của tất cả các biến trong hệ thống VAR

D. Độ mạnh của mối quan hệ giữa các biến trong VAR

26. Khi nào thì kiểm định F được sử dụng trong hồi quy tuyến tính?

A. Để kiểm tra ý nghĩa của từng biến độc lập riêng lẻ

B. Để kiểm tra ý nghĩa đồng thời của một nhóm các biến độc lập

C. Để kiểm tra phương sai sai số thay đổi

D. Để kiểm tra tự tương quan

27. Điều kiện nào là cần thiết để một biến được coi là biến công cụ hợp lệ?

A. Tương quan mạnh với biến phụ thuộc

B. Không tương quan với biến độc lập nội sinh

C. Tương quan mạnh với biến độc lập nội sinh và không tương quan với sai số

D. Không tương quan với cả biến độc lập và biến phụ thuộc

28. Sự khác biệt chính giữa mô hình tác động cố định (Fixed Effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects) trong dữ liệu bảng là gì?

A. Mô hình tác động cố định giả định các tác động đơn vị không tương quan với các biến độc lập, trong khi mô hình tác động ngẫu nhiên thì không.

B. Mô hình tác động ngẫu nhiên hiệu quả hơn mô hình tác động cố định khi có tự tương quan

C. Mô hình tác động cố định loại bỏ được ảnh hưởng của các yếu tố bất biến theo thời gian và tương quan với các biến độc lập, trong khi mô hình tác động ngẫu nhiên coi các tác động đơn vị là ngẫu nhiên và không tương quan với các biến độc lập.

D. Mô hình tác động ngẫu nhiên chỉ phù hợp với dữ liệu bảng cân bằng, còn mô hình tác động cố định phù hợp với cả dữ liệu bảng cân bằng và không cân bằng.

29. Hiện tượng đồng tích hợp (Cointegration) giữa hai chuỗi thời gian không dừng nghĩa là gì?

A. Hai chuỗi có xu hướng di chuyển cùng nhau trong dài hạn

B. Hai chuỗi độc lập nhau về mặt thống kê

C. Hai chuỗi có tương quan tức thời cao

D. Hai chuỗi đều là chuỗi dừng

30. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (Stationarity) của chuỗi dữ liệu là gì?

A. Chuỗi dữ liệu có phương sai không đổi theo thời gian

B. Chuỗi dữ liệu có giá trị trung bình không đổi và phương sai không đổi theo thời gian, và hiệp phương sai giữa hai thời điểm chỉ phụ thuộc vào khoảng thời gian giữa chúng.

C. Chuỗi dữ liệu không có xu hướng theo thời gian

D. Chuỗi dữ liệu có thể dự báo chính xác trong tương lai