Đề 13 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

1. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy của hệ số hồi quy khi kích thước mẫu tăng lên (giả sử các yếu tố khác không đổi)?

A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn.

B. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn.

C. Khoảng tin cậy không thay đổi.

D. Không thể xác định được sự thay đổi của khoảng tin cậy.

2. Phương pháp Bước nhảy tổng quát (Generalized Method of Moments - GMM) là một phương pháp ước lượng tổng quát hơn so với phương pháp nào?

A. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS).

B. Phương pháp bình phương tối thiểu hai giai đoạn (2SLS).

C. Phương pháp правдоподобия lớn nhất (MLE).

D. Tất cả các phương pháp trên.

3. Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root test) được sử dụng để kiểm tra điều gì trong chuỗi thời gian?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Tự tương quan của sai số.

C. Tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Đa cộng tuyến giữa các biến.

4. Trong mô hình ARIMA (p, d, q), tham số `d′ biểu thị điều gì?

A. Bậc của thành phần tự hồi quy (AR).

B. Bậc của sai phân.

C. Bậc của trung bình trượt (MA).

D. Bậc của tích hợp.

5. Trong phân tích sự kiện (Event Study), mục tiêu chính là gì?

A. Dự báo giá cổ phiếu sau một sự kiện kinh tế.

B. Đánh giá tác động nhân quả của một sự kiện cụ thể lên một biến kinh tế nào đó.

C. Phân tích xu hướng dài hạn của thị trường chứng khoán.

D. Xây dựng mô hình hồi quy chuỗi thời gian để dự báo kinh tế.

6. Kinh tế lượng chủ yếu sử dụng công cụ toán học và thống kê để làm gì?

A. Dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

B. Mô tả các hiện tượng kinh tế một cách định tính.

C. Định lượng hóa các mối quan hệ kinh tế và kiểm định các lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế.

D. Xây dựng các mô hình kinh tế vĩ mô phức tạp để mô phỏng nền kinh tế.

7. Khi nào thì mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects model) được ưa chuộng hơn mô hình tác động cố định (Fixed Effects model) trong dữ liệu bảng?

A. Khi có tương quan giữa các tác động riêng của đơn vị và các biến độc lập.

B. Khi không có tương quan giữa các tác động riêng của đơn vị và các biến độc lập và muốn ước lượng tác động của các biến bất biến theo thời gian.

C. Khi kích thước mẫu nhỏ.

D. Khi có phương sai sai số thay đổi.

8. Mô hình tác động cố định (Fixed Effects model) thường được sử dụng trong dữ liệu bảng (panel data) để kiểm soát yếu tố nào?

A. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian nhưng không thay đổi giữa các đơn vị.

B. Các yếu tố không quan sát được không thay đổi theo thời gian nhưng thay đổi giữa các đơn vị.

C. Các yếu tố quan sát được thay đổi theo thời gian và thay đổi giữa các đơn vị.

D. Các yếu tố quan sát được không thay đổi theo thời gian và không thay đổi giữa các đơn vị.

9. Điều gì xảy ra với sai số chuẩn của hệ số hồi quy khi có hiện tượng đa cộng tuyến?

A. Sai số chuẩn giảm xuống.

B. Sai số chuẩn tăng lên.

C. Sai số chuẩn không thay đổi.

D. Sai số chuẩn trở nên không xác định.

10. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?

A. Phương sai của sai số thay đổi theo giá trị của biến độc lập.

B. Các biến độc lập trong mô hình hồi quy có mối tương quan tuyến tính cao với nhau.

C. Sai số giữa các quan sát có tương quan với nhau.

D. Mô hình hồi quy không bao gồm một biến độc lập quan trọng.

11. Ý nghĩa kinh tế của một hệ số hồi quy thể hiện điều gì?

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của hệ số.

B. Hướng và độ lớn của tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc trong bối cảnh kinh tế.

C. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập.

D. Độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu.

12. Phương pháp sai phân bậc nhất (First Differencing) thường được sử dụng để xử lý vấn đề gì trong dữ liệu chuỗi thời gian?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Đa cộng tuyến.

C. Tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Nội sinh.

13. Kiểm định Hausman được sử dụng để quyết định giữa mô hình tác động cố định (FE) và mô hình tác động ngẫu nhiên (RE) trong dữ liệu bảng khi nào?

A. Khi nghi ngờ có đa cộng tuyến.

B. Khi nghi ngờ có phương sai sai số thay đổi.

C. Khi nghi ngờ có tương quan giữa các tác động riêng của đơn vị và các biến độc lập.

D. Khi nghi ngờ có tự tương quan của sai số.

14. Hệ số xác định (R-squared) trong hồi quy tuyến tính đo lường điều gì?

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

B. Độ mạnh và hướng của mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập.

C. Tỷ lệ phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy.

D. Phương sai của sai số ước lượng.

15. Hệ số của biến độc lập trong mô hình hồi quy log-log được hiểu như thế nào?

A. Thay đổi một đơn vị của biến độc lập làm thay đổi biến phụ thuộc một lượng bằng hệ số.

B. Thay đổi một đơn vị phần trăm của biến độc lập làm thay đổi biến phụ thuộc một lượng bằng hệ số.

C. Thay đổi một đơn vị phần trăm của biến độc lập làm thay đổi biến phụ thuộc một phần trăm bằng hệ số.

D. Thay đổi một đơn vị của biến độc lập làm thay đổi biến phụ thuộc một phần trăm bằng hệ số.

16. Trong hồi quy logit, biến phụ thuộc có dạng gì?

A. Biến liên tục.

B. Biến nhị phân (0 hoặc 1).

C. Biến đếm.

D. Biến thứ bậc.

17. Trong mô hình hồi quy với biến trễ (lagged variable), biến trễ của biến phụ thuộc được sử dụng để thể hiện điều gì?

A. Tác động đồng thời của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

B. Tác động của biến phụ thuộc trong quá khứ lên biến phụ thuộc hiện tại.

C. Tác động của biến độc lập trong tương lai lên biến phụ thuộc hiện tại.

D. Tác động của các yếu tố không quan sát được.

18. Ứng dụng nào sau đây KHÔNG phải là ứng dụng phổ biến của kinh tế lượng?

A. Dự báo tăng trưởng kinh tế.

B. Đánh giá tác động của chính sách công.

C. Thiết kế cầu trúc tòa nhà cao tầng.

D. Phân tích hành vi người tiêu dùng.

19. Biến giả (dummy variable) được sử dụng để thể hiện loại dữ liệu nào trong mô hình hồi quy?

A. Dữ liệu định lượng liên tục.

B. Dữ liệu định tính hoặc dữ liệu phân loại.

C. Dữ liệu chuỗi thời gian.

D. Dữ liệu bảng.

20. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát hóa (Generalized Least Squares - GLS) được sử dụng khi nào?

A. Khi có đa cộng tuyến.

B. Khi có phương sai sai số thay đổi hoặc tự tương quan.

C. Khi biến phụ thuộc là biến nhị phân.

D. Khi kích thước mẫu nhỏ.

21. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) có thể gây ra hậu quả gì?

A. Ước lượng OLS trở nên không chệch và hiệu quả.

B. Ước lượng OLS trở nên chệch nhưng vẫn hiệu quả.

C. Ước lượng OLS vẫn không chệch nhưng không còn hiệu quả (phương sai lớn hơn).

D. Ước lượng OLS trở nên chệch và không hiệu quả.

22. Khi kiểm định giả thuyết về hệ số hồi quy, giá trị p-value nhỏ (ví dụ, p < 0.05) có ý nghĩa gì?

A. Giả thuyết null được chấp nhận.

B. Không có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết null.

C. Có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết null và chấp nhận giả thuyết đối.

D. Hệ số hồi quy có giá trị kinh tế lớn.

23. Sai số loại I (Type I error) trong kiểm định giả thuyết là gì?

A. Bác bỏ giả thuyết null khi nó thực sự đúng.

B. Chấp nhận giả thuyết null khi nó thực sự sai.

C. Không bác bỏ giả thuyết null khi nó thực sự đúng.

D. Bác bỏ giả thuyết null khi nó thực sự sai.

24. Mô hình Probit và Logit khác nhau chủ yếu ở điều gì?

A. Loại biến phụ thuộc sử dụng.

B. Hàm phân phối tích lũy được sử dụng để liên kết biến độc lập và xác suất.

C. Phương pháp ước lượng hệ số.

D. Ứng dụng kinh tế.

25. Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, giả định nào sau đây KHÔNG phải là một trong những giả định cơ bản?

A. Sai số có giá trị trung bình bằng 0.

B. Sai số có phương sai không đổi (homoskedasticity).

C. Các biến độc lập không tương quan tuyến tính với nhau (no multicollinearity).

D. Sai số tuân theo phân phối chuẩn với phương sai thay đổi (heteroskedasticity).

26. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi có ý nghĩa gì?

A. Chuỗi thời gian có xu hướng tăng hoặc giảm liên tục theo thời gian.

B. Các đặc tính thống kê của chuỗi (ví dụ, trung bình, phương sai) không thay đổi theo thời gian.

C. Chuỗi thời gian có tính mùa vụ rõ rệt.

D. Chuỗi thời gian không thể dự báo được.

27. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để phát hiện vấn đề gì trong mô hình hồi quy?

A. Đa cộng tuyến.

B. Phương sai sai số thay đổi.

C. Tự tương quan của sai số.

D. Bỏ sót biến quan trọng.

28. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

A. Đa cộng tuyến.

B. Phương sai sai số thay đổi.

C. Nội sinh (Endogeneity).

D. Tự tương quan.

29. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS) nhằm mục đích gì?

A. Tối đa hóa R-squared.

B. Tối thiểu hóa tổng giá trị tuyệt đối của sai số.

C. Tối thiểu hóa tổng bình phương sai số giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán.

D. Tối đa hóa giá trị p-value của các hệ số hồi quy.

30. Phương pháp kiểm định Wald được sử dụng để làm gì?

A. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.

B. Kiểm định giả thuyết về các ràng buộc tuyến tính đối với nhiều hệ số hồi quy cùng một lúc.

C. Kiểm định phương sai sai số thay đổi.

D. Kiểm định tự tương quan của sai số.