Đề 8 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

1. Trong kiểm định giả thuyết, lỗi loại I (Type I error) xảy ra khi:

A. Bác bỏ giả thuyết Ho khi Ho là đúng

B. Không bác bỏ giả thuyết Ho khi Ho là sai

C. Chấp nhận giả thuyết H1 khi H1 là sai

D. Không chấp nhận giả thuyết H1 khi H1 là đúng

2. Trong mô hình hồi quy bội, hệ số hồi quy riêng phần (partial regression coefficient) đo lường:

A. Tác động của tất cả các biến độc lập lên biến phụ thuộc

B. Tác động của một biến độc lập lên biến phụ thuộc, giữ các biến độc lập khác không đổi

C. Tỷ lệ thay đổi của biến phụ thuộc khi tất cả các biến độc lập thay đổi

D. Mức độ phù hợp của mô hình

3. Khoảng tin cậy (confidence interval) cho hệ số hồi quy cung cấp thông tin về:

A. Giá trị ước lượng điểm của hệ số

B. Khoảng giá trị mà hệ số thực sự có khả năng nằm trong

C. Mức độ ý nghĩa thống kê của hệ số

D. Sai số chuẩn của hệ số

4. Kiểm định Durbin-Watson (DW test) được sử dụng để kiểm tra:

A. Phương sai sai số không đổi

B. Đa cộng tuyến

C. Tự tương quan bậc nhất trong sai số

D. Tính nội sinh của biến độc lập

5. Hàm ý nghĩa p-value trong kiểm định giả thuyết thể hiện:

A. Xác suất giả thuyết Ho là đúng

B. Xác suất quan sát được thống kê kiểm định có giá trị ít nhất cực đoan bằng giá trị quan sát được, giả sử Ho là đúng

C. Mức ý nghĩa α của kiểm định

D. Xác suất mắc lỗi loại II

6. Hệ số xác định R² đo lường điều gì?

A. Độ mạnh của mối quan hệ giữa các biến độc lập

B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình

C. Sai số chuẩn của hồi quy

D. Mức độ ý nghĩa thống kê của các hệ số

7. Hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) trong sai số thường gặp trong dữ liệu:

A. Dữ liệu chéo (cross-sectional data)

B. Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data)

C. Dữ liệu bảng (panel data)

D. Cả dữ liệu chéo và dữ liệu chuỗi thời gian

8. Phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) được sử dụng khi nào?

A. Khi có hiện tượng đa cộng tuyến

B. Khi vi phạm giả định phương sai sai số không đổi (heteroskedasticity)

C. Khi các biến độc lập tương quan với sai số

D. Khi mô hình có dạng hàm log-log

9. Để kiểm tra sự phù hợp chung của mô hình hồi quy tuyến tính, chúng ta sử dụng kiểm định nào?

A. Kiểm định t

B. Kiểm định F

C. Kiểm định χ²

D. Kiểm định DW

10. Trong mô hình hồi quy, biến ngoại sinh (exogenous variable) là biến:

A. Được xác định bên trong mô hình

B. Không tương quan với sai số

C. Tương quan với biến phụ thuộc

D. Có giá trị bị ảnh hưởng bởi biến phụ thuộc

11. Biến giả (dummy variable) được sử dụng để biểu diễn:

A. Biến định lượng liên tục

B. Biến định tính

C. Biến trễ

D. Biến ngoại sinh

12. Kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test) được sử dụng để kiểm tra:

A. Phương sai sai số không đổi

B. Đa cộng tuyến

C. Tính dừng của chuỗi thời gian

D. Tự tương quan

13. Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, giả định nào sau đây KHÔNG phải là giả định?

A. Sai số có giá trị trung bình bằng 0

B. Phương sai của sai số không đổi

C. Không có tự tương quan giữa các sai số

D. Biến độc lập là ngẫu nhiên

14. Hệ số tương quan (correlation coefficient) đo lường:

A. Mối quan hệ nhân quả

B. Mức độ phụ thuộc của biến phụ thuộc vào biến độc lập

C. Mức độ liên kết tuyến tính giữa hai biến

D. Tác động kinh tế của biến độc lập lên biến phụ thuộc

15. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn, hệ số chặn (intercept) biểu diễn:

A. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc

B. Giá trị dự đoán của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0

C. Độ dốc của đường hồi quy

D. Sai số chuẩn của hồi quy

16. Mô hình dữ liệu bảng (panel data model) có ưu điểm so với dữ liệu chéo hoặc chuỗi thời gian là:

A. Luôn cho kết quả chính xác hơn

B. Kiểm soát được các yếu tố không quan sát được và không đổi theo thời gian

C. Không bị ảnh hưởng bởi tự tương quan

D. Dễ thu thập dữ liệu hơn

17. Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi:

A. Sai số có phương sai thay đổi

B. Các biến độc lập tương quan tuyến tính cao với nhau

C. Mô hình hồi quy không tuyến tính

D. Có biến ngoại sinh trong mô hình

18. Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) được sử dụng để:

A. Khắc phục đa cộng tuyến

B. Khắc phục phương sai sai số thay đổi

C. Biến chuỗi thời gian không dừng thành chuỗi dừng

D. Loại bỏ biến quan sát cố định trong dữ liệu bảng

19. Sai số chuẩn của hồi quy (SER) đo lường:

A. Phương sai của sai số

B. Độ lệch chuẩn của sai số ước lượng

C. Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc

D. Độ lệch chuẩn của biến độc lập

20. Mô hình Logit và Probit thường được sử dụng khi biến phụ thuộc là:

A. Biến liên tục

B. Biến nhị phân (binary variable)

C. Biến đếm (count variable)

D. Biến thứ tự (ordinal variable)

21. Mô hình VAR (Vector Autoregression) được sử dụng để phân tích:

A. Mối quan hệ nhân quả một chiều

B. Mối quan hệ tương tác đồng thời giữa nhiều biến chuỗi thời gian

C. Mối quan hệ giữa biến phụ thuộc nhị phân và biến độc lập

D. Mối quan hệ phi tuyến tính

22. Để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity), một phương pháp phổ biến là sử dụng:

A. Biến công cụ (IV)

B. Sai phân bậc nhất (first differencing)

C. Sai số chuẩn mạnh (robust standard errors)

D. Mô hình hiệu ứng cố định (fixed effects)

23. Hiện tượng bỏ sót biến số quan trọng (omitted variable bias) dẫn đến:

A. Đa cộng tuyến

B. Phương sai sai số thay đổi

C. Ước lượng hệ số bị chệch và không nhất quán

D. Tự tương quan

24. Kinh tế lượng chủ yếu sử dụng phương pháp nào để phân tích dữ liệu kinh tế?

A. Thống kê mô tả

B. Mô hình toán học

C. Phương pháp thực nghiệm

D. Phân tích hồi quy

25. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi thời gian là quan trọng vì:

A. Giúp đơn giản hóa mô hình

B. Đảm bảo các đặc tính thống kê (trung bình, phương sai) không đổi theo thời gian

C. Loại bỏ tự tương quan

D. Tăng R² của mô hình

26. Hiệu ứng cố định (fixed effects) trong mô hình dữ liệu bảng loại bỏ:

A. Tác động của các biến độc lập thay đổi theo thời gian

B. Tác động của các biến quan sát được

C. Tác động của các yếu tố không quan sát được và không đổi theo thời gian

D. Phương sai sai số thay đổi

27. Mô hình ARIMA được sử dụng để:

A. Phân tích dữ liệu bảng

B. Dự báo chuỗi thời gian

C. Khắc phục đa cộng tuyến

D. Phân tích mối quan hệ nhân quả giữa các biến

28. Kiểm định Hausman được sử dụng để quyết định giữa mô hình:

A. OLS và GLS

B. Hiệu ứng cố định (fixed effects) và hiệu ứng ngẫu nhiên (random effects) trong dữ liệu bảng

C. Logit và Probit

D. VAR và ARIMA

29. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một phương pháp ước lượng:

A. Chỉ áp dụng cho mô hình tuyến tính

B. Dựa trên việc tối thiểu hóa khoảng cách giữa các điều kiện mômen mẫu và điều kiện mômen lý thuyết

C. Chỉ sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian

D. Luôn hiệu quả hơn OLS

30. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để khắc phục vấn đề:

A. Đa cộng tuyến

B. Phương sai sai số thay đổi

C. Tính nội sinh (endogeneity)

D. Tự tương quan