Đề 2 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

1. Phương pháp ước lượng bình phương tối thiểu thông thường (OLS) nhằm mục đích:

A. Tối đa hóa tổng bình phương sai số.

B. Tối thiểu hóa tổng giá trị tuyệt đối của sai số.

C. Tối thiểu hóa tổng bình phương sai số.

D. Tối đa hóa tổng giá trị tuyệt đối của biến phụ thuộc.

2. Bootstrapping là một phương pháp:

A. Ước lượng mô hình dữ liệu bảng.

B. Ước lượng phương sai-hiệp phương sai của các ước lượng thống kê bằng cách lấy mẫu lại từ dữ liệu gốc.

C. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Lựa chọn biến công cụ hợp lệ.

3. Trong kinh tế lượng, `vấn đề nhận dạng′ (identification problem) đề cập đến:

A. Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu.

B. Khó khăn trong việc phân biệt giữa các mối quan hệ nhân quả khác nhau dựa trên dữ liệu quan sát được.

C. Khó khăn trong việc lựa chọn biến công cụ hợp lệ.

D. Khó khăn trong việc khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

4. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề:

A. Đa cộng tuyến.

B. Phương sai sai số thay đổi.

C. Tính nội sinh (endogeneity) do biến bỏ sót hoặc đo lường sai.

D. Tự tương quan.

5. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một phương pháp ước lượng:

A. Chỉ áp dụng cho mô hình tuyến tính.

B. Dựa trên việc tối thiểu hóa khoảng cách giữa các moment mẫu và moment lý thuyết.

C. Chỉ sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian.

D. Luôn hiệu quả hơn phương pháp Maximum Likelihood.

6. Điều kiện nào sau đây là cần thiết để một biến được coi là một công cụ hợp lệ (valid instrument)?

A. Công cụ phải tương quan mạnh với biến phụ thuộc.

B. Công cụ phải không tương quan với biến độc lập.

C. Công cụ phải tương quan mạnh với biến độc lập nội sinh và không tương quan với sai số.

D. Công cụ phải có phân phối chuẩn.

7. Hệ số xác định R-bình phương (R²) đo lường:

A. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu.

B. Mức độ tương quan giữa các biến độc lập.

C. Phương sai của sai số.

D. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

8. Mô hình VAR (Vector Autoregression) thích hợp sử dụng khi:

A. Chỉ có một biến phụ thuộc.

B. Các biến trong mô hình có mối quan hệ nhân quả một chiều.

C. Muốn mô hình hóa mối quan hệ tương hỗ giữa nhiều biến thời gian.

D. Muốn khắc phục hiện tượng tự tương quan.

9. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi dữ liệu là cần thiết vì:

A. Giúp ước lượng mô hình chính xác hơn.

B. Đảm bảo các kiểm định giả thuyết có giá trị.

C. Tránh hồi quy ngụy tạo (spurious regression).

D. Tất cả các đáp án trên.

10. Biến trễ (lagged variable) của biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy động được sử dụng để:

A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

B. Mô tả tác động tức thời của biến độc lập.

C. Mô tả tác động có độ trễ của biến độc lập và∕hoặc tính tự tương quan của biến phụ thuộc.

D. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

11. Tự tương quan (autocorrelation) trong sai số thường xảy ra trong dữ liệu:

A. Dữ liệu chéo (cross-sectional data).

B. Dữ liệu bảng (panel data).

C. Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data).

D. Dữ liệu gộp (pooled data).

12. Khi một biến định tính có `k′ nhóm được đưa vào mô hình hồi quy, cần tạo ra bao nhiêu biến giả (dummy variables) để tránh bẫy biến giả (dummy variable trap)?

A. k

B. k + 1

C. k - 1

D. 2k

13. Kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa:

A. Mô hình tác động cố định (fixed effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (random effects) trong dữ liệu bảng.

B. Mô hình OLS và mô hình GLS.

C. Mô hình VAR và mô hình VEC.

D. Mô hình AR và mô hình MA.

14. Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc giới hạn (limited dependent variable), ví dụ biến bị kiểm duyệt (censored) hoặc bị cắt cụt (truncated), việc sử dụng OLS trực tiếp có thể dẫn đến:

A. Ước lượng hiệu quả hơn.

B. Ước lượng không chệch và nhất quán.

C. Ước lượng chệch và không nhất quán.

D. Không có vấn đề gì.

15. Trong kinh tế lượng ứng dụng, `thí nghiệm tự nhiên′ (natural experiment) là:

A. Thí nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm.

B. Tình huống thực tế trong đó một số nhóm (nhóm can thiệp) và một số nhóm khác (nhóm đối chứng) được phân bổ vào các điều kiện khác nhau một cách ngẫu nhiên hoặc gần ngẫu nhiên do các yếu tố bên ngoài (không phải do nhà nghiên cứu).

C. Thí nghiệm được thiết kế và kiểm soát chặt chẽ bởi nhà nghiên cứu.

D. Phương pháp ước lượng bằng biến công cụ.

16. Trong mô hình dữ liệu bảng (panel data), hiệu ứng cố định (fixed effects) được sử dụng để kiểm soát:

A. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian nhưng không đổi giữa các đơn vị.

B. Các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian nhưng thay đổi giữa các đơn vị.

C. Các yếu tố quan sát được thay đổi theo thời gian và giữa các đơn vị.

D. Phương sai sai số thay đổi theo đơn vị.

17. Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, giả định nào sau đây KHÔNG phải là giả định về sai số?

A. Sai số có kỳ vọng bằng 0.

B. Sai số có phương sai không đổi.

C. Sai số không tương quan với biến độc lập.

D. Sai số có phân phối chuẩn với phương sai thay đổi.

18. Để khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi, phương pháp nào sau đây thường được sử dụng?

A. Sử dụng biến giả.

B. Biến đổi logarit biến phụ thuộc.

C. Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát (GLS).

D. Kiểm định White.

19. AIC (Akaike Information Criterion) và BIC (Bayesian Information Criterion) được sử dụng để:

A. Kiểm định giả thuyết về hệ số hồi quy.

B. Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu.

C. Lựa chọn mô hình tốt nhất từ một tập hợp các mô hình cạnh tranh.

D. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

20. Phân tích hồi quy phân vị (Quantile Regression) có ưu điểm so với hồi quy trung bình (Mean Regression) khi:

A. Muốn ước lượng tác động trung bình của biến độc lập.

B. Sai số có phân phối chuẩn.

C. Muốn nghiên cứu tác động của biến độc lập tại các phân vị khác nhau của phân phối biến phụ thuộc.

D. Dữ liệu có phương sai sai số không đổi.

21. Nghiệm đơn vị (unit root) trong chuỗi thời gian cho thấy:

A. Chuỗi có tính dừng.

B. Chuỗi không có xu hướng thời gian.

C. Chuỗi không có tính dừng.

D. Chuỗi có phương sai không đổi.

22. Hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra khi:

A. Phương sai của sai số thay đổi theo quan sát.

B. Có mối tương quan tuyến tính hoàn hảo hoặc gần hoàn hảo giữa các biến độc lập.

C. Sai số của các quan sát khác nhau tương quan với nhau.

D. Mô hình hồi quy thiếu biến quan trọng.

23. Hệ số trong mô hình Logit hoặc Probit thể hiện:

A. Mức thay đổi trực tiếp của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.

B. Thay đổi trong odds ratio hoặc xác suất khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.

C. Độ co giãn của biến phụ thuộc theo biến độc lập.

D. Mức ý nghĩa thống kê của biến độc lập.

24. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để phát hiện:

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Đa cộng tuyến.

C. Tự tương quan bậc nhất trong sai số.

D. Sai số đặc tả.

25. Phương pháp `sai phân trong sai phân′ (Difference-in-Differences - DID) được sử dụng để:

A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

B. Ước lượng tác động nhân quả của một chính sách hoặc can thiệp bằng cách so sánh sự thay đổi theo thời gian giữa nhóm can thiệp và nhóm đối chứng.

C. Ước lượng tác động của biến trễ.

D. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.

26. Kiểm định F trong hồi quy bội được sử dụng để kiểm định:

A. Tính ý nghĩa thống kê của từng biến độc lập riêng lẻ.

B. Tính ý nghĩa thống kê đồng thời của tất cả các biến độc lập trong mô hình.

C. Giả định phương sai không đổi của sai số.

D. Giả định không tự tương quan của sai số.

27. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroscedasticity) gây ra hậu quả chính nào đối với ước lượng OLS?

A. Ước lượng hệ số hồi quy bị chệch.

B. Ước lượng hệ số hồi quy không còn hiệu quả nhất (không còn BLUE).

C. Kiểm định giả thuyết trở nên không tin cậy.

D. Cả 2 và 3.

28. Phương pháp sai phân (differencing) thường được sử dụng để:

A. Khắc phục đa cộng tuyến.

B. Chuyển đổi chuỗi thời gian không dừng thành chuỗi dừng.

C. Khắc phục phương sai sai số thay đổi.

D. Ước lượng mô hình VAR.

29. Trong mô hình Logit hoặc Probit, biến phụ thuộc là:

A. Biến liên tục.

B. Biến định tính có nhiều hơn hai giá trị.

C. Biến định tính nhị phân (binary).

D. Biến thứ tự (ordinal).

30. Sai số đặc tả (specification error) xảy ra khi:

A. Phương sai của sai số thay đổi.

B. Các biến độc lập tương quan với sai số.

C. Mô hình hồi quy bỏ sót biến quan trọng hoặc bao gồm biến không liên quan.

D. Sai số không có phân phối chuẩn.