Đề 2 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng

1. Một nhà phân tích tài chính sử dụng hồi quy đa biến để dự đoán giá cổ phiếu. Sau khi chạy mô hình, họ nhận thấy rằng một trong các biến độc lập có hệ số tương quan cao với một biến độc lập khác. Vấn đề này được gọi là gì?

A. Phương sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity)

B. Tự tương quan (Autocorrelation)

C. Đa cộng tuyến (Multicollinearity)

D. Ngoại lệ (Outlier)

2. Giả sử bạn có dữ liệu về lợi nhuận hàng ngày của một cổ phiếu trong một năm. Bạn muốn ước tính độ biến động (volatility) của cổ phiếu đó. Phương pháp nào sau đây phù hợp nhất?

A. Tính trung bình cộng của lợi nhuận hàng ngày

B. Tính trung vị của lợi nhuận hàng ngày

C. Tính độ lệch chuẩn của lợi nhuận hàng ngày

D. Tính phương sai của lợi nhuận hàng ngày

3. Một nhà đầu tư có danh mục đầu tư với tỷ lệ Sharpe là 1.5. Điều này có nghĩa là gì?

A. Lợi nhuận kỳ vọng của danh mục là 1.5%

B. Rủi ro của danh mục là 1.5%

C. Danh mục đầu tư tạo ra lợi nhuận vượt trội so với rủi ro mà nhà đầu tư gánh chịu

D. Danh mục đầu tư tạo ra lợi nhuận thấp so với rủi ro mà nhà đầu tư gánh chịu

4. Bạn có hai khoản đầu tư: A và B. Khoản đầu tư A có lợi nhuận kỳ vọng là 10% và độ lệch chuẩn là 5%. Khoản đầu tư B có lợi nhuận kỳ vọng là 15% và độ lệch chuẩn là 10%. Sử dụng hệ số biến thiên (Coefficient of Variation - CV) để so sánh rủi ro tương đối của hai khoản đầu tư.

A. Khoản đầu tư A rủi ro hơn

B. Khoản đầu tư B rủi ro hơn

C. Hai khoản đầu tư có mức rủi ro tương đương

D. Không thể so sánh

5. Trong phân tích chuỗi thời gian, tự tương quan (autocorrelation) đề cập đến điều gì?

A. Mối quan hệ giữa hai chuỗi thời gian khác nhau

B. Mối quan hệ giữa một chuỗi thời gian và chính nó tại các thời điểm khác nhau

C. Mối quan hệ giữa một chuỗi thời gian và một biến ngoại sinh

D. Mối quan hệ giữa các biến độc lập trong mô hình hồi quy

6. Một công ty có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity ratio) là 2.0. Điều này có ý nghĩa gì?

A. Công ty có gấp đôi tài sản so với nợ

B. Công ty có gấp đôi nợ so với vốn chủ sở hữu

C. Công ty có lượng nợ bằng vốn chủ sở hữu

D. Công ty không có nợ

7. Một trái phiếu có mệnh giá 1000 đô la, lãi suất coupon 5% và kỳ hạn 5 năm. Lãi suất hiện hành (current yield) là 6%. Giá của trái phiếu này là bao nhiêu?

A. Lớn hơn 1000 đô la

B. Bằng 1000 đô la

C. Nhỏ hơn 1000 đô la

D. Không thể xác định

8. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), yếu tố nào sau đây được sử dụng để đo lường rủi ro hệ thống của một tài sản?

A. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận tài sản

B. Phương sai của lợi nhuận tài sản

C. Hệ số beta ($eta$)

D. Lợi nhuận kỳ vọng của tài sản

9. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy khi kích thước mẫu tăng lên, giả sử các yếu tố khác không đổi?

A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn

B. Khoảng tin cậy không thay đổi

C. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn

D. Không thể xác định

10. Trong phân tích chuỗi thời gian, PACF (Partial Autocorrelation Function) được sử dụng để làm gì?

A. Đo lường mối tương quan giữa hai chuỗi thời gian khác nhau

B. Đo lường mối tương quan trực tiếp giữa một chuỗi thời gian và chính nó tại các thời điểm khác nhau

C. Loại bỏ ảnh hưởng của các độ trễ trung gian khi đo lường mối tương quan giữa một chuỗi thời gian và chính nó

D. Dự báo giá trị tương lai của chuỗi thời gian

11. Một nhà quản lý quỹ sử dụng mô hình định giá chiết khấu dòng tiền (Discounted Cash Flow - DCF) để định giá một cổ phiếu. Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến giá trị ước tính của cổ phiếu?

A. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu trong quá khứ

B. Chi phí vốn (Cost of Capital)

C. Cấu trúc vốn của công ty

D. Ý kiến của các nhà phân tích khác

12. Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), điều gì được đánh giá?

A. Ảnh hưởng của sự thay đổi trong một biến đầu vào đến kết quả đầu ra

B. Mối quan hệ giữa các biến đầu vào khác nhau

C. Xác suất xảy ra các sự kiện khác nhau

D. Giá trị trung bình của các biến đầu vào

13. Một ngân hàng sử dụng stress test để đánh giá khả năng chịu đựng của mình trước các kịch bản kinh tế bất lợi. Mục đích chính của stress test là gì?

A. Tối đa hóa lợi nhuận

B. Tuân thủ các quy định pháp lý

C. Đánh giá khả năng duy trì hoạt động trong các điều kiện khắc nghiệt

D. Dự báo tăng trưởng kinh tế

14. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình 'Head and Shoulders' thường báo hiệu điều gì?

A. Xu hướng tăng giá tiếp tục

B. Sự đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm

C. Xu hướng giảm giá tiếp tục

D. Sự đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng

15. Trong phân tích rủi ro tín dụng, chỉ số nào sau đây thường được sử dụng để đo lường khả năng trả nợ của một công ty?

A. Tỷ lệ P/E (Price-to-Earnings)

B. Tỷ lệ ROE (Return on Equity)

C. Tỷ lệ Debt-to-Equity

D. Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu

16. Trong lý thuyết trò chơi (game theory), 'Equilibrium Nash' là gì?

A. Một tình huống mà tất cả người chơi đều hợp tác để đạt được kết quả tốt nhất

B. Một tình huống mà không người chơi nào có thể cải thiện kết quả của mình bằng cách thay đổi chiến lược, giả sử các người chơi khác giữ nguyên chiến lược

C. Một tình huống mà một người chơi thống trị tất cả các người chơi khác

D. Một tình huống mà tất cả người chơi đều thua

17. Trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động (Moving Average) được sử dụng để làm gì?

A. Dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai

B. Xác định xu hướng giá và làm mượt dữ liệu giá

C. Tính toán lợi nhuận kỳ vọng

D. Đo lường rủi ro

18. Một quỹ đầu tư có tỷ lệ Information Ratio cao. Điều này có nghĩa là gì?

A. Quỹ đầu tư có lợi nhuận cao hơn so với thị trường

B. Quỹ đầu tư có rủi ro thấp hơn so với thị trường

C. Quỹ đầu tư tạo ra lợi nhuận vượt trội so với benchmark sau khi điều chỉnh rủi ro

D. Quỹ đầu tư có chi phí quản lý thấp

19. Trong phân tích hồi quy, hệ số xác định ($R^2$) cho biết điều gì?

A. Mối quan hệ nhân quả giữa các biến

B. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu

C. Ý nghĩa thống kê của các biến độc lập

D. Độ lớn của các hệ số hồi quy

20. Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa ($alpha$) đại diện cho điều gì?

A. Xác suất mắc lỗi loại II

B. Xác suất chấp nhận giả thuyết H0 khi nó sai

C. Xác suất bác bỏ giả thuyết H0 khi nó đúng

D. Xác suất chấp nhận giả thuyết H0 khi nó đúng

21. Phương pháp nào sau đây được sử dụng để giảm rủi ro bằng cách phân bổ vốn đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau?

A. Đòn bẩy tài chính (Financial Leverage)

B. Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis)

C. Đa dạng hóa danh mục đầu tư (Portfolio Diversification)

D. Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis)

22. Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (Modern Portfolio Theory - MPT), đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho điều gì?

A. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể

B. Tập hợp các danh mục đầu tư có lợi nhuận cao nhất

C. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất

D. Tập hợp các danh mục đầu tư có lợi nhuận cao nhất cho một mức rủi ro nhất định hoặc rủi ro thấp nhất cho một mức lợi nhuận nhất định

23. Một công ty có beta là 1.2. Nếu lợi nhuận thị trường dự kiến là 10% và lãi suất phi rủi ro là 3%, thì lợi nhuận kỳ vọng của cổ phiếu công ty là bao nhiêu theo mô hình CAPM?

A. 3.6%

B. 8.4%

C. 11.4%

D. 13%

24. Trong thống kê, khi nào nên sử dụng kiểm định phi tham số thay vì kiểm định tham số?

A. Khi dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn

B. Khi kích thước mẫu lớn

C. Khi dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn hoặc kích thước mẫu nhỏ

D. Khi muốn so sánh trung bình của hai mẫu

25. Một nhà đầu tư sử dụng chiến lược 'buy and hold'. Chiến lược này có ưu điểm gì?

A. Tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn

B. Giảm chi phí giao dịch và thuế

C. Dự đoán chính xác biến động thị trường

D. Loại bỏ hoàn toàn rủi ro

26. Giả sử bạn muốn mô phỏng sự biến động giá của một tài sản tài chính bằng cách sử dụng mô phỏng Monte Carlo. Bạn cần xác định phân phối xác suất nào để mô phỏng các thay đổi giá?

A. Phân phối Poisson

B. Phân phối Bernoulli

C. Phân phối chuẩn (Normal)

D. Phân phối nhị thức (Binomial)

27. Giả sử bạn có một chuỗi thời gian giá cổ phiếu. Phương pháp nào sau đây thích hợp để kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian?

A. Kiểm định t-Student

B. Kiểm định F

C. Kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF)

D. Phân tích hồi quy tuyến tính

28. Công thức nào sau đây được sử dụng để tính giá trị hiện tại (Present Value) của một dòng tiền duy nhất?

A. $PV = FV imes (1 + r)^n$

B. $PV = frac{FV}{(1 + r)^n}$

C. $PV = FV imes r imes n$

D. $PV = frac{FV}{r imes n}$

29. Một ngân hàng sử dụng mô hình VAR (Value at Risk) để ước tính rủi ro thị trường. VAR cho biết điều gì?

A. Lợi nhuận kỳ vọng lớn nhất trong một khoảng thời gian nhất định

B. Khoản lỗ tối đa có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định

C. Khoản lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định

D. Xác suất xảy ra lỗ

30. Trong quản lý rủi ro hoạt động của ngân hàng, KRI (Key Risk Indicator) là gì?

A. Các quy định pháp lý quan trọng

B. Các chỉ số rủi ro chính

C. Các yêu cầu về vốn

D. Các báo cáo tài chính