Đề 3 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng

1. Điều gì xảy ra với giá trị của một trái phiếu khi lãi suất thị trường tăng?

A. Giá trị trái phiếu tăng.

B. Giá trị trái phiếu không đổi.

C. Giá trị trái phiếu giảm.

D. Không thể xác định.

2. Trong phân tích rủi ro, giá trị tại rủi ro (Value at Risk - VaR) đo lường điều gì?

A. Lợi nhuận kỳ vọng lớn nhất.

B. Khoản lỗ tối đa dự kiến trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định.

C. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận.

D. Xác suất lỗ.

3. Trong kiểm định giả thuyết, lỗi loại I xảy ra khi nào?

A. Chấp nhận giả thuyết null khi nó sai.

B. Bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng.

C. Không bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.

D. Chấp nhận giả thuyết null khi nó đúng.

4. Một dự án đầu tư có NPV dương nghĩa là gì?

A. Dự án sẽ làm giảm giá trị của công ty.

B. Dự án có tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR) nhỏ hơn chi phí vốn.

C. Dự án có tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR) lớn hơn chi phí vốn.

D. Dự án không có rủi ro.

5. Một cổ phiếu có beta là 1.5. Nếu tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của thị trường là 10% và lãi suất phi rủi ro là 3%, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của cổ phiếu này là bao nhiêu theo CAPM?

A. 13.5%

B. 10.5%

C. 7%

D. 15%

6. Công thức tính hệ số Sharpe là gì?

A. $frac{E(R_p) - R_f}{sigma_p}$

B. $frac{E(R_p) + R_f}{sigma_p}$

C. $frac{E(R_p) - R_f}{sigma_p^2}$

D. $frac{E(R_p)}{sigma_p}$

7. Điều gì xảy ra với đường cong lợi suất (yield curve) khi kỳ vọng lãi suất trong tương lai tăng?

A. Đường cong lợi suất dốc xuống.

B. Đường cong lợi suất dốc lên.

C. Đường cong lợi suất phẳng.

D. Đường cong lợi suất không thay đổi.

8. Một công ty có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0.5. Nếu tổng tài sản của công ty là $1,500,000, vốn chủ sở hữu của công ty là bao nhiêu?

A. $500,000

B. $1,000,000

C. $750,000

D. $600,000

9. Trong lý thuyết tài chính hành vi, 'thiên kiến xác nhận' (confirmation bias) là gì?

A. Xu hướng tìm kiếm thông tin xác nhận niềm tin hiện tại của mình.

B. Xu hướng quá tự tin vào khả năng của mình.

C. Xu hướng tránh rủi ro.

D. Xu hướng hối tiếc về những quyết định sai lầm.

10. Ý nghĩa của kiểm định Jarque-Bera là gì?

A. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.

B. Kiểm định phương sai sai số thay đổi.

C. Kiểm định tính chuẩn của phần dư trong mô hình hồi quy.

D. Kiểm định tự tương quan.

11. Trong phân tích hồi quy, hệ số $R^2$ đo lường điều gì?

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập.

C. Độ lớn của các hệ số hồi quy.

D. Sai số chuẩn của hồi quy.

12. Một công ty có doanh thu $1,000,000, chi phí $600,000 và thuế suất 20%. Lợi nhuận sau thuế của công ty là bao nhiêu?

A. $320,000

B. $400,000

C. $800,000

D. $200,000

13. Công thức tính IRR (Tỷ suất hoàn vốn nội bộ) là gì?

A. Giá trị hiện tại của dòng tiền vào trừ giá trị hiện tại của dòng tiền ra.

B. Tỷ lệ chiết khấu mà tại đó NPV (Giá trị hiện tại ròng) bằng 0.

C. Tỷ lệ chiết khấu mà tại đó NPV (Giá trị hiện tại ròng) lớn nhất.

D. Tổng dòng tiền vào trừ tổng dòng tiền ra.

14. Ý nghĩa của giá trị P (p-value) trong kiểm định giả thuyết là gì?

A. Xác suất giả thuyết null là đúng.

B. Xác suất mắc lỗi loại II.

C. Xác suất quan sát được kết quả cực đoan như kết quả đã quan sát (hoặc cực đoan hơn) nếu giả thuyết null là đúng.

D. Xác suất mắc lỗi loại I.

15. Độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư được tính như thế nào?

A. Trung bình cộng của độ lệch chuẩn của các tài sản trong danh mục.

B. Căn bậc hai của phương sai danh mục.

C. Tổng độ lệch chuẩn của các tài sản trong danh mục.

D. Phương sai của danh mục.

16. Một nhà đầu tư mua 100 cổ phiếu với giá $50/cổ phiếu và bán một quyền chọn mua (call option) với giá thực hiện $55/cổ phiếu với phí bảo hiểm (premium) là $2/cổ phiếu. Chiến lược này được gọi là gì?

A. Long straddle.

B. Covered call.

C. Protective put.

D. Short strangle.

17. Một trái phiếu có mệnh giá $1000, lãi suất coupon 8% trả lãi nửa năm một lần, và đáo hạn sau 5 năm. Nếu tỷ suất sinh lợi yêu cầu là 6%, giá trị hiện tại của trái phiếu này là bao nhiêu?

A. $1085.30

B. $1000

C. $1080.00

D. $1089.85

18. Tỷ số thanh toán hiện hành (current ratio) được tính như thế nào?

A. Tổng tài sản/Tổng nợ phải trả.

B. Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn.

C. Doanh thu/Tổng tài sản.

D. Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu.

19. Trong phân tích chuỗi thời gian, ACF và PACF được sử dụng để làm gì?

A. Dự đoán giá cổ phiếu.

B. Xác định bậc của mô hình ARIMA.

C. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Ước lượng phương sai.

20. Một quỹ tương hỗ có NAV (Giá trị tài sản ròng) là $20/cổ phần và tỷ lệ chi phí (expense ratio) là 1%. Nếu bạn đầu tư $10,000 vào quỹ này, chi phí hàng năm của bạn là bao nhiêu?

A. $10

B. $20

C. $100

D. $200

21. Trong phân tích hồi quy, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?

A. Khi biến phụ thuộc không tuân theo phân phối chuẩn.

B. Khi có mối tương quan cao giữa các biến độc lập.

C. Khi phương sai của sai số thay đổi.

D. Khi có tự tương quan trong sai số.

22. Phương pháp Monte Carlo được sử dụng để làm gì trong tài chính?

A. Tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) của một dự án.

B. Dự báo doanh thu.

C. Mô phỏng các kịch bản khác nhau và đánh giá rủi ro.

D. Xác định hệ số beta.

23. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), hệ số beta đo lường điều gì?

A. Độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lợi của tài sản.

B. Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của tài sản.

C. Mức độ rủi ro hệ thống của tài sản so với thị trường.

D. Tỷ lệ Sharpe của tài sản.

24. Trong mô hình Black-Scholes, yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến giá của quyền chọn?

A. Giá cổ phiếu hiện tại.

B. Giá thực hiện.

C. Cổ tức dự kiến.

D. Tâm lý nhà đầu tư.

25. Khi nào nên sử dụng kiểm định t (t-test) thay vì kiểm định z (z-test)?

A. Khi kích thước mẫu lớn (n > 30).

B. Khi phương sai của quần thể đã biết.

C. Khi kích thước mẫu nhỏ (n < 30) và phương sai của quần thể chưa biết.

D. Khi dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn.

26. Một nhà đầu tư mua một hợp đồng quyền chọn mua (call option) với giá thực hiện là $50. Giá cổ phiếu hiện tại là $52. Khi đáo hạn, giá cổ phiếu là $55. Lợi nhuận của nhà đầu tư là bao nhiêu?

A. $0

B. $3

C. $5

D. $2

27. Trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động (moving average) được sử dụng để làm gì?

A. Dự đoán chính xác giá cổ phiếu trong tương lai.

B. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

C. Làm mịn dữ liệu giá và xác định xu hướng.

D. Đo lường độ biến động của thị trường.

28. Hệ số beta của một danh mục đầu tư được tính như thế nào?

A. Trung bình cộng của beta của các tài sản trong danh mục.

B. Tổng beta của các tài sản trong danh mục.

C. Tổng có trọng số của beta của các tài sản trong danh mục, với trọng số là tỷ lệ đầu tư vào mỗi tài sản.

D. Beta của tài sản có giá trị lớn nhất trong danh mục.

29. Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), chúng ta xem xét điều gì?

A. Ảnh hưởng của việc thay đổi một biến số đầu vào đến kết quả.

B. Mối tương quan giữa các biến số đầu vào.

C. Giá trị kỳ vọng của các biến số đầu vào.

D. Độ lệch chuẩn của các biến số đầu vào.

30. Trong kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian, kiểm định Augmented Dickey-Fuller (ADF) được sử dụng để làm gì?

A. Xác định bậc của mô hình ARIMA.

B. Kiểm tra sự tồn tại của nghiệm đơn vị (unit root).

C. Ước lượng phương sai.

D. Dự đoán giá cổ phiếu.