Đề 3 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

1. Mô hình VAR (Vector Autoregression) được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa bao nhiêu biến số?

A. Một biến số duy nhất.

B. Hai biến số.

C. Nhiều biến số cùng một lúc.

D. Tối đa ba biến số.

2. Kiểm định Hausman được sử dụng để quyết định giữa mô hình tác động cố định (Fixed Effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects) dựa trên tiêu chí nào?

A. Độ phù hợp tổng thể của mô hình (R-squared).

B. Tính hiệu quả và tính nhất quán của các ước lượng.

C. Mức độ ý nghĩa thống kê của các hệ số.

D. Độ phức tạp của mô hình.

3. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản Y = β₀ + β₁X + ε, hệ số β₁ biểu thị điều gì?

A. Giá trị dự báo của Y khi X bằng 0.

B. Sự thay đổi trung bình của Y khi X tăng lên 1 đơn vị, giữ các yếu tố khác không đổi.

C. Giá trị lớn nhất của Y.

D. Sai số ngẫu nhiên trong mô hình.

4. Giả định nào sau đây KHÔNG phải là một trong các giả định OLS cơ bản trong hồi quy tuyến tính?

A. Tính tuyến tính của mô hình.

B. Sai số có phương sai không đổi (Homoscedasticity).

C. Không có tự tương quan giữa các sai số.

D. Biến độc lập phải có phân phối chuẩn.

5. Hiện tượng tự tương quan (Autocorrelation) thường gặp trong loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu chéo (Cross-sectional data).

B. Dữ liệu bảng (Panel data).

C. Dữ liệu thời gian (Time series data).

D. Dữ liệu định tính.

6. Khi nào thì mô hình tác động cố định (Fixed Effects) được ưu tiên sử dụng hơn mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects) trong phân tích dữ liệu bảng?

A. Khi số lượng đơn vị quan sát (N) nhỏ hơn số lượng thời kỳ (T).

B. Khi nghi ngờ có tương quan giữa các tác động không quan sát được và các biến độc lập.

C. Khi muốn ước lượng tác động của các biến số không đổi theo thời gian.

D. Khi không có hiện tượng tự tương quan.

7. Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit root test) được sử dụng để kiểm tra tính chất gì của chuỗi thời gian?

A. Tính dừng (Stationarity).

B. Tính tự tương quan.

C. Tính phương sai sai số thay đổi.

D. Tính tuyến tính.

8. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một phương pháp ước lượng tổng quát, nó bao hàm phương pháp nào dưới đây như một trường hợp đặc biệt?

A. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS).

B. Phương pháp biến công cụ (IV).

C. Phương pháp правдоподобия cực đại (Maximum Likelihood Estimation - MLE).

D. Cả OLS và IV.

9. Giá trị p-value trong kiểm định giả thuyết thống kê thể hiện điều gì?

A. Xác suất giả thuyết đối (H₁) là đúng.

B. Xác suất quan sát được kết quả thống kê (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu giả thuyết gốc (H₀) là đúng.

C. Mức độ quan trọng về mặt kinh tế của kết quả.

D. Ngưỡng ý nghĩa thống kê (thường là 0.05).

10. Trong ngữ cảnh của dự báo chuỗi thời gian, RMSE (Root Mean Squared Error) là một thước đo đánh giá điều gì?

A. Độ lệch của dự báo so với giá trị trung bình thực tế.

B. Phương sai của sai số dự báo.

C. Độ lớn trung bình của sai số dự báo.

D. Hướng của sai số dự báo (dự báo quá cao hay quá thấp).

11. Phương pháp sai phân bậc nhất (First differencing) thường được sử dụng để khắc phục vấn đề gì trong dữ liệu thời gian?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Đa cộng tuyến.

C. Nghiệm đơn vị (Unit root) và tính không dừng.

D. Nội sinh.

12. Hạn chế chính của việc sử dụng biến trễ (Lagged variables) làm biến độc lập trong mô hình hồi quy là gì?

A. Có thể gây ra hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

B. Có thể làm giảm R-squared.

C. Có thể dẫn đến vấn đề nội sinh nếu biến trễ vẫn tương quan với sai số hiện tại.

D. Không thể diễn giải ý nghĩa kinh tế.

13. Khi thực hiện hồi quy với dữ liệu chuỗi thời gian, nếu phát hiện có nghiệm đơn vị, biện pháp thường được áp dụng đầu tiên là gì?

A. Sử dụng mô hình VAR.

B. Sai phân chuỗi thời gian.

C. Sử dụng biến công cụ.

D. Áp dụng mô hình tác động cố định.

14. Hệ số hồi quy trong mô hình Logit được diễn giải như thế nào?

A. Sự thay đổi trực tiếp của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi.

B. Sự thay đổi của odds ratio (tỷ lệ cược) khi biến độc lập thay đổi.

C. Sự thay đổi của xác suất thành công khi biến độc lập thay đổi.

D. Sự thay đổi của log-odds (logit) khi biến độc lập thay đổi.

15. Mô hình tác động cố định (Fixed Effects model) thường được sử dụng trong loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu chéo (Cross-sectional data).

B. Dữ liệu thời gian (Time series data).

C. Dữ liệu bảng (Panel data).

D. Dữ liệu định tính.

16. Trong mô hình Logit, biến phụ thuộc là loại biến gì?

A. Biến liên tục.

B. Biến rời rạc có thứ tự.

C. Biến nhị phân (Binary variable).

D. Biến đếm.

17. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (OLS) nhằm mục đích gì?

A. Tối đa hóa R-squared.

B. Tối thiểu hóa tổng bình phương sai số (Sum of Squared Residuals - SSR).

C. Tối thiểu hóa sai số tuyệt đối trung bình.

D. Tối đa hóa độ phù hợp của mô hình về mặt kinh tế.

18. Phương pháp kiểm định tính dừng ADF (Augmented Dickey-Fuller) mở rộng so với kiểm định Dickey-Fuller gốc ở điểm nào?

A. ADF kiểm định cho nhiều nghiệm đơn vị hơn.

B. ADF xét đến tự tương quan bậc cao hơn trong sai số.

C. ADF chỉ áp dụng cho dữ liệu bảng.

D. ADF sử dụng phân phối khác để tính p-value.

19. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

A. Đa cộng tuyến.

B. Phương sai sai số thay đổi.

C. Nội sinh (Endogeneity).

D. Tự tương quan.

20. Nếu bạn nghi ngờ có hiện tượng phương sai sai số thay đổi (Heteroscedasticity) trong mô hình hồi quy, kiểm định nào sau đây thường được sử dụng để phát hiện?

A. Kiểm định Durbin-Watson.

B. Kiểm định Breusch-Pagan.

C. Kiểm định Ramsey RESET.

D. Kiểm định Jarque-Bera.

21. Hệ số R-squared trong hồi quy tuyến tính đo lường điều gì?

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

B. Tỷ lệ phần trăm phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình hồi quy.

C. Độ lớn của tác động của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

D. Phương sai của sai số.

22. Trong phân tích dữ liệu bảng, sự khác biệt giữa mô hình tác động cố định (Fixed Effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects) chủ yếu nằm ở giả định nào?

A. Giả định về tính tuyến tính.

B. Giả định về phương sai sai số.

C. Giả định về tương quan giữa các tác động không quan sát được và các biến độc lập.

D. Giả định về phân phối của sai số.

23. Hiện tượng đa cộng tuyến (Multicollinearity) xảy ra khi nào?

A. Phương sai của sai số thay đổi theo giá trị của biến độc lập.

B. Các biến độc lập trong mô hình có tương quan tuyến tính cao với nhau.

C. Sai số của các quan sát khác nhau có tương quan với nhau.

D. Mô hình hồi quy không tuyến tính.

24. Mục tiêu chính của Kinh tế lượng là gì?

A. Mô tả dữ liệu kinh tế một cách định tính.

B. Kiểm định các lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và định lượng hóa các mối quan hệ kinh tế.

C. Dự báo xu hướng kinh tế vĩ mô mà không cần dữ liệu.

D. Đưa ra lời khuyên chính sách dựa trên trực giác.

25. Điều gì xảy ra với phương sai của các ước lượng OLS khi có hiện tượng đa cộng tuyến (Multicollinearity) nhưng không được xử lý?

A. Phương sai của các ước lượng giảm xuống.

B. Phương sai của các ước lượng tăng lên.

C. Phương sai của các ước lượng không bị ảnh hưởng.

D. Phương sai của các ước lượng trở nên không xác định.

26. Mô hình ARIMA thường được sử dụng để phân tích và dự báo loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu chéo (Cross-sectional data).

B. Dữ liệu bảng (Panel data).

C. Dữ liệu thời gian (Time series data).

D. Dữ liệu định tính.

27. Sai số loại I trong kiểm định giả thuyết xảy ra khi nào?

A. Chấp nhận giả thuyết gốc khi nó thực sự sai.

B. Bác bỏ giả thuyết gốc khi nó thực sự đúng.

C. Không bác bỏ giả thuyết gốc khi nó thực sự đúng.

D. Bác bỏ giả thuyết đối khi nó thực sự sai.

28. Trong phân tích kinh tế lượng, thuật ngữ `nội sinh′ (Endogeneity) đề cập đến vấn đề gì?

A. Sự thiếu dữ liệu.

B. Tương quan giữa biến độc lập và sai số.

C. Phương sai sai số thay đổi.

D. Tự tương quan.

29. Loại dữ liệu nào sau đây phù hợp nhất để nghiên cứu tác động của chính sách kinh tế mới lên GDP quốc gia theo thời gian?

A. Dữ liệu chéo (Cross-sectional data).

B. Dữ liệu thời gian (Time series data).

C. Dữ liệu bảng (Panel data).

D. Dữ liệu định tính.

30. Biến giả (Dummy variable) được sử dụng trong kinh tế lượng để biểu diễn điều gì?

A. Biến bị bỏ sót trong mô hình.

B. Biến định lượng được đo lường không chính xác.

C. Biến định tính hoặc thuộc tính phân loại.

D. Biến có phương sai lớn.