Đề 7 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

1. Trong phân tích chuỗi thời gian, tính dừng (stationarity) của chuỗi là quan trọng vì:

A. Giúp đơn giản hóa mô hình.

B. Đảm bảo các kết quả hồi quy không bị `hồi quy giả mạo′ (spurious regression).

C. Loại bỏ hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

D. Tăng R-squared của mô hình.

2. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi:

A. Phương sai của sai số thay đổi theo quan sát.

B. Có mối tương quan tuyến tính cao giữa các biến độc lập.

C. Sai số của quan sát này tương quan với sai số của quan sát khác.

D. Mô hình bỏ sót biến quan trọng.

3. Trong kinh tế lượng ứng dụng, `validity′ của một nghiên cứu đề cập đến:

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các kết quả.

B. Mức độ tin cậy và chính xác của các kết quả ước lượng.

C. Mức độ mà nghiên cứu thực sự đo lường và trả lời câu hỏi nghiên cứu đặt ra.

D. Mức độ tổng quát hóa của kết quả nghiên cứu cho các bối cảnh khác.

4. Giả định nào sau đây KHÔNG phải là giả định cơ bản của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (CLRM)?

A. Sai số ngẫu nhiên có giá trị trung bình bằng 0.

B. Sai số ngẫu nhiên có phương sai không đổi (homoskedasticity).

C. Không có tự tương quan (autocorrelation) giữa các sai số.

D. Các biến độc lập có phân phối chuẩn.

5. Mô hình Logit và Probit thường được sử dụng khi biến phụ thuộc là:

A. Biến liên tục.

B. Biến nhị phân (binary variable).

C. Biến thứ bậc (ordinal variable).

D. Biến đếm (count variable).

6. Trong mô hình Logit, hệ số hồi quy biểu diễn:

A. Tác động biên trực tiếp của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

B. Thay đổi trong odds-ratio khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.

C. Thay đổi trong log-odds (logit) của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi một đơn vị.

D. Phần trăm thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập thay đổi 1%.

7. Kiểm định Ramsey RESET (Regression Specification Error Test) được sử dụng để kiểm tra:

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Tính tuyến tính của mô hình hồi quy.

C. Hiện tượng tự tương quan.

D. Nội sinh.

8. Mô hình VAR (Vector Autoregression) thường được sử dụng khi:

A. Có một biến phụ thuộc và nhiều biến độc lập.

B. Muốn nghiên cứu mối quan hệ nhân quả một chiều.

C. Muốn nghiên cứu mối quan hệ tương tác đồng thời giữa nhiều biến thời gian.

D. Dữ liệu là dữ liệu chéo.

9. Biến giả (dummy variable) thường được sử dụng trong mô hình hồi quy để:

A. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

B. Đại diện cho các thuộc tính định tính (qualitative attributes).

C. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Ước lượng tác động của biến trễ.

10. Phương pháp biến công cụ (instrumental variable - IV) được sử dụng để khắc phục hiện tượng:

A. Phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity).

B. Tự tương quan (autocorrelation).

C. Nội sinh (endogeneity).

D. Đa cộng tuyến (multicollinearity).

11. Hệ số xác định R-squared trong mô hình hồi quy tuyến tính đo lường:

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình.

C. Độ lớn của tác động biên của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

D. Phương sai của sai số ngẫu nhiên.

12. Sai số đặc tả mô hình (specification error) xảy ra khi:

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Có tự tương quan trong sai số.

C. Mô hình được xây dựng không đúng, ví dụ bỏ sót biến quan trọng hoặc chọn dạng hàm sai.

D. Các biến độc lập có tương quan cao.

13. Trong phân tích dữ liệu bảng (panel data), hiệu ứng cố định (fixed effects) được sử dụng để kiểm soát:

A. Các yếu tố thay đổi theo thời gian nhưng không thay đổi giữa các đơn vị.

B. Các yếu tố không thay đổi theo thời gian nhưng thay đổi giữa các đơn vị.

C. Các yếu tố thay đổi cả theo thời gian và giữa các đơn vị.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên thay đổi theo thời gian.

14. Trong phân tích dữ liệu bảng, ước lượng `between effects′ sử dụng:

A. Biến đổi trong từng đơn vị theo thời gian.

B. Trung bình theo thời gian của các biến cho mỗi đơn vị.

C. Sai phân bậc nhất của các biến.

D. Giá trị ban đầu của các biến.

15. Kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test) như Augmented Dickey-Fuller (ADF) được sử dụng để kiểm tra:

A. Hiện tượng đa cộng tuyến.

B. Tính dừng của chuỗi thời gian.

C. Phương sai sai số không đổi.

D. Tính tuyến tính của mô hình.

16. Phương pháp DID (Difference-in-Differences) thường được sử dụng để:

A. Ước lượng tác động của chính sách hoặc can thiệp trong bối cảnh dữ liệu bảng.

B. Dự báo chuỗi thời gian.

C. Phân tích quan hệ đồng thời giữa các biến.

D. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong dữ liệu chéo.

17. Sai số loại II (Type II error) trong kiểm định giả thuyết xảy ra khi:

A. Bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng.

B. Không bác bỏ giả thuyết không khi nó sai.

C. Chấp nhận giả thuyết thay thế khi nó sai.

D. Chọn mức ý nghĩa α quá cao.

18. Hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) thường gặp trong dữ liệu:

A. Dữ liệu chéo (cross-sectional data).

B. Dữ liệu bảng (panel data).

C. Dữ liệu chuỗi thời gian (time series data).

D. Dữ liệu thực nghiệm (experimental data).

19. Nếu hệ số của một biến độc lập trong mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, điều này có nghĩa là:

A. Biến độc lập đó có tác động kinh tế quan trọng đến biến phụ thuộc.

B. Có 5% xác suất rằng hệ số thực sự của biến đó bằng 0.

C. Có 95% xác suất rằng hệ số thực sự của biến đó khác 0.

D. R-squared của mô hình là 0.05.

20. Trong ngữ cảnh của hồi quy phân vị (quantile regression), hệ số hồi quy ước lượng:

A. Tác động trung bình của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

B. Tác động của biến độc lập lên một phân vị cụ thể của phân phối biến phụ thuộc.

C. Tác động lớn nhất của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

D. Tác động nhỏ nhất của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

21. Nếu kiểm định White cho thấy có hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity), phương pháp nào sau đây có thể được sử dụng để khắc phục?

A. Sử dụng biến giả (dummy variable).

B. Ước lượng bằng phương pháp OLS thông thường.

C. Ước lượng bằng phương pháp GLS (Generalized Least Squares) hoặc Robust Standard Errors.

D. Khắc phục hiện tượng tự tương quan.

22. Kinh tế lượng chủ yếu sử dụng phương pháp toán học và thống kê để:

A. Mô tả các hiện tượng kinh tế một cách định tính.

B. Dự báo giá trị tương lai của các biến kinh tế vĩ mô.

C. Ước lượng và kiểm định các mối quan hệ kinh tế.

D. Xây dựng các mô hình kinh tế vi mô lý thuyết.

23. Phân tích `reduced form′ trong mô hình đồng thời (simultaneous equations model) tập trung vào:

A. Ước lượng các hệ số cấu trúc (structural coefficients) trực tiếp.

B. Ước lượng tác động tổng thể (total effect) của các biến ngoại sinh lên các biến nội sinh.

C. Phân tích mối quan hệ nhân quả hai chiều giữa các biến nội sinh.

D. Khắc phục hiện tượng nội sinh bằng phương pháp biến công cụ.

24. Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) trong dữ liệu bảng thường được sử dụng để:

A. Loại bỏ hiệu ứng cố định theo thời gian.

B. Loại bỏ hiệu ứng cố định không thay đổi theo thời gian.

C. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

D. Tăng hiệu quả của ước lượng OLS.

25. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, biến phụ thuộc (dependent variable) còn được gọi là:

A. Biến giải thích (explanatory variable).

B. Biến độc lập (independent variable).

C. Biến được giải thích (explained variable).

D. Biến kiểm soát (control variable).

26. Phương pháp ước lượng OLS (Ordinary Least Squares) nhằm mục tiêu:

A. Tối đa hóa tổng bình phương sai số (sum of squared errors).

B. Tối thiểu hóa tổng giá trị tuyệt đối của sai số.

C. Tối thiểu hóa tổng bình phương sai số (sum of squared errors).

D. Tối đa hóa R-squared.

27. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một phương pháp ước lượng:

A. Chỉ áp dụng cho mô hình tuyến tính.

B. Chỉ áp dụng cho dữ liệu chuỗi thời gian.

C. Tổng quát, có thể áp dụng cho nhiều loại mô hình và dữ liệu, đặc biệt hữu ích khi có nội sinh.

D. Chỉ hiệu quả khi không có phương sai sai số thay đổi.

28. Kiểm định Durbin-Watson thường được sử dụng để kiểm tra:

A. Phương sai sai số không đổi (homoskedasticity).

B. Tính tuyến tính của mô hình.

C. Hiện tượng tự tương quan bậc nhất (first-order autocorrelation) trong sai số.

D. Hiện tượng đa cộng tuyến.

29. Bootstrap trong kinh tế lượng là một phương pháp:

A. Ước lượng tham số bằng phương pháp OLS.

B. Kiểm định giả thuyết về trung bình.

C. Lấy mẫu lại (resampling) để ước lượng phân phối của thống kê và tính toán sai số chuẩn.

D. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

30. Kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn giữa mô hình:

A. Hiệu ứng cố định (fixed effects) và hiệu ứng ngẫu nhiên (random effects) trong dữ liệu bảng.

B. OLS và GLS.

C. Probit và Logit.

D. AR và MA trong chuỗi thời gian.