Đề 4 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng

1. Một công ty phát hành trái phiếu có lãi suất coupon là 8%. Nếu lãi suất thị trường tăng lên 10%, điều gì sẽ xảy ra với giá trái phiếu?

A. Giá trái phiếu sẽ tăng.

B. Giá trái phiếu sẽ giảm.

C. Giá trái phiếu sẽ không đổi.

D. Không thể xác định.

2. Một công ty có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 2.0. Điều này có nghĩa là gì?

A. Công ty có nhiều vốn chủ sở hữu hơn nợ.

B. Công ty có lượng nợ gấp đôi so với vốn chủ sở hữu.

C. Công ty có lượng nợ bằng một nửa so với vốn chủ sở hữu.

D. Công ty không có nợ.

3. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), hệ số beta đo lường điều gì?

A. Tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng của một tài sản.

B. Mức độ rủi ro hệ thống của một tài sản so với thị trường.

C. Mức độ rủi ro phi hệ thống của một tài sản.

D. Tỷ lệ lợi nhuận phi rủi ro.

4. Trong phân tích hồi quy, hệ số $R^2$ đo lường điều gì?

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của các biến độc lập.

B. Mức độ phù hợp của mô hình hồi quy với dữ liệu.

C. Mức độ tương quan giữa các biến độc lập.

D. Mức độ biến động của biến phụ thuộc.

5. Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT), đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho điều gì?

A. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lợi cao nhất.

B. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.

C. Tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu, cung cấp tỷ suất sinh lợi cao nhất cho một mức rủi ro nhất định hoặc rủi ro thấp nhất cho một tỷ suất sinh lợi nhất định.

D. Đường thẳng nối các tài sản rủi ro và phi rủi ro.

6. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình 'Head and Shoulders' thường báo hiệu điều gì?

A. Xu hướng tăng tiếp tục.

B. Đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm.

C. Đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng.

D. Thị trường đi ngang.

7. Trong phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF), điều gì xảy ra nếu lãi suất chiết khấu giảm?

A. Giá trị hiện tại của dòng tiền giảm.

B. Giá trị hiện tại của dòng tiền tăng.

C. Giá trị hiện tại của dòng tiền không đổi.

D. Không thể xác định.

8. Nếu một cổ phiếu có beta bằng 1.2, điều này có nghĩa là gì?

A. Cổ phiếu có rủi ro thấp hơn thị trường.

B. Cổ phiếu có rủi ro tương đương thị trường.

C. Cổ phiếu có rủi ro cao hơn thị trường và có xu hướng biến động hơn thị trường.

D. Cổ phiếu có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng là 1.2%.

9. Trong kiểm định giả thuyết, sai lầm loại II (Type II error) xảy ra khi nào?

A. Bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng.

B. Chấp nhận giả thuyết null khi nó sai.

C. Bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.

D. Chấp nhận giả thuyết null khi nó đúng.

10. Công thức tính hệ số Sharpe là gì?

A. $$frac{E(R_p) - R_f}{sigma_p}$$, trong đó $E(R_p)$ là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục, $R_f$ là tỷ suất sinh lợi phi rủi ro, và $sigma_p$ là độ lệch chuẩn của danh mục.

B. $$frac{E(R_p) + R_f}{sigma_p}$$, trong đó $E(R_p)$ là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục, $R_f$ là tỷ suất sinh lợi phi rủi ro, và $sigma_p$ là độ lệch chuẩn của danh mục.

C. $$frac{sigma_p}{E(R_p) - R_f}$$, trong đó $E(R_p)$ là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục, $R_f$ là tỷ suất sinh lợi phi rủi ro, và $sigma_p$ là độ lệch chuẩn của danh mục.

D. $$frac{R_f - E(R_p)}{sigma_p}$$, trong đó $E(R_p)$ là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục, $R_f$ là tỷ suất sinh lợi phi rủi ro, và $sigma_p$ là độ lệch chuẩn của danh mục.

11. Một trái phiếu có mệnh giá $1000, lãi suất coupon 5% và đáo hạn sau 5 năm. Nếu lãi suất thị trường là 6%, giá trị hiện tại của trái phiếu này sẽ như thế nào?

A. Lớn hơn $1000.

B. Nhỏ hơn $1000.

C. Bằng $1000.

D. Không thể xác định.

12. Phương sai của một biến ngẫu nhiên đo lường điều gì?

A. Giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên.

B. Độ lệch trung bình của biến ngẫu nhiên.

C. Mức độ phân tán của các giá trị của biến ngẫu nhiên xung quanh giá trị trung bình.

D. Xác suất xảy ra của các giá trị của biến ngẫu nhiên.

13. Ý nghĩa của mức ý nghĩa (significance level) trong kiểm định giả thuyết là gì?

A. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó đúng.

B. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó đúng (sai lầm loại I).

C. Xác suất chấp nhận giả thuyết null khi nó sai.

D. Xác suất bác bỏ giả thuyết null khi nó sai.

14. Trong phân tích rủi ro tín dụng, chỉ số nào sau đây thường được sử dụng để đo lường khả năng một công ty có thể trả nợ?

A. Hệ số thanh toán hiện hành.

B. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu.

C. Hệ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).

D. Hệ số thanh toán lãi vay.

15. Công thức tính hiệp phương sai (covariance) giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y là gì?

A. $Cov(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$

B. $Cov(X, Y) = E[X]E[Y]$

C. $Cov(X, Y) = E[X + Y]$

D. $Cov(X, Y) = E[X - Y]$

16. Điều gì là đúng về mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro trong tài chính?

A. Lợi nhuận và rủi ro không liên quan đến nhau.

B. Lợi nhuận cao hơn luôn đi kèm với rủi ro thấp hơn.

C. Lợi nhuận cao hơn thường đi kèm với rủi ro cao hơn.

D. Rủi ro cao hơn luôn đảm bảo lợi nhuận cao hơn.

17. Trong thống kê, kiểm định giả thuyết được sử dụng để làm gì?

A. Để chứng minh một giả thuyết là đúng.

B. Để xác định xem có đủ bằng chứng để bác bỏ một giả thuyết không.

C. Để ước lượng giá trị của một tham số.

D. Để mô tả dữ liệu.

18. Trong phân tích chuỗi thời gian, tự tương quan (autocorrelation) đề cập đến điều gì?

A. Mối quan hệ giữa hai chuỗi thời gian khác nhau.

B. Mối quan hệ giữa các giá trị của một chuỗi thời gian tại các thời điểm khác nhau.

C. Mức độ biến động của một chuỗi thời gian.

D. Xu hướng chung của một chuỗi thời gian.

19. Một quỹ tương hỗ có NAV (Net Asset Value) là $20 và có 10 triệu cổ phần đang lưu hành. Tổng giá trị tài sản của quỹ là bao nhiêu?

A. $20 triệu.

B. $200 triệu.

C. $2 tỷ.

D. $20 tỷ.

20. Trong phân tích VAR (Value at Risk), điều gì được đo lường?

A. Lợi nhuận kỳ vọng của một danh mục đầu tư.

B. Mức lỗ tối đa có thể xảy ra của một danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian nhất định với một mức độ tin cậy nhất định.

C. Độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư.

D. Beta của một danh mục đầu tư.

21. Trong mô hình Black-Scholes, biến số nào sau đây không ảnh hưởng đến giá của quyền chọn?

A. Giá tài sản cơ sở.

B. Thời gian đáo hạn.

C. Khối lượng giao dịch của tài sản cơ sở.

D. Lãi suất phi rủi ro.

22. Phân phối chuẩn (normal distribution) có đặc điểm gì?

A. Đối xứng, đơn đỉnh và có đuôi dày.

B. Đối xứng, đơn đỉnh và có đuôi mỏng.

C. Không đối xứng, đơn đỉnh và có đuôi dày.

D. Không đối xứng, đa đỉnh và có đuôi mỏng.

23. Một nhà đầu tư có một danh mục đầu tư bao gồm 60% cổ phiếu và 40% trái phiếu. Nếu tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của cổ phiếu là 10% và của trái phiếu là 5%, tỷ suất sinh lợi kỳ vọng của danh mục đầu tư là bao nhiêu?

A. 6%

B. 7%

C. 8%

D. 9%

24. Giá trị kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên rời rạc được tính như thế nào?

A. Bằng tổng các giá trị có thể của biến ngẫu nhiên.

B. Bằng trung bình cộng của các giá trị có thể của biến ngẫu nhiên.

C. Bằng tổng của mỗi giá trị có thể nhân với xác suất tương ứng của nó.

D. Bằng tích của các giá trị có thể của biến ngẫu nhiên.

25. Sự khác biệt chính giữa thống kê mô tả và thống kê suy luận là gì?

A. Thống kê mô tả sử dụng số liệu, trong khi thống kê suy luận sử dụng đồ thị.

B. Thống kê mô tả tóm tắt dữ liệu, trong khi thống kê suy luận đưa ra kết luận về tổng thể dựa trên mẫu.

C. Thống kê mô tả đơn giản hơn thống kê suy luận.

D. Thống kê suy luận chỉ được sử dụng trong tài chính.

26. Điều gì xảy ra với giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai nếu lãi suất chiết khấu tăng lên?

A. Giá trị hiện tại tăng lên.

B. Giá trị hiện tại giảm xuống.

C. Giá trị hiện tại không đổi.

D. Không thể xác định.

27. Độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư được tính như thế nào?

A. Bằng trung bình cộng của độ lệch chuẩn của từng tài sản trong danh mục.

B. Bằng tổng độ lệch chuẩn của từng tài sản trong danh mục.

C. Bằng căn bậc hai của phương sai của danh mục.

D. Bằng phương sai của danh mục.

28. Khi nào nên sử dụng kiểm định t (t-test) thay vì kiểm định z (z-test)?

A. Khi kích thước mẫu lớn (n > 30).

B. Khi kích thước mẫu nhỏ (n < 30) và độ lệch chuẩn của tổng thể không được biết.

C. Khi độ lệch chuẩn của tổng thể được biết.

D. Khi dữ liệu không tuân theo phân phối chuẩn.

29. Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), điều gì được thực hiện?

A. Ước tính xác suất của các kết quả khác nhau.

B. Xác định các yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả của một quyết định bằng cách thay đổi các biến đầu vào.

C. Tính toán giá trị trung bình của các kết quả có thể xảy ra.

D. Phân tích rủi ro hệ thống.

30. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy (confidence interval) nếu kích thước mẫu tăng lên?

A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn.

B. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn.

C. Khoảng tin cậy không thay đổi.

D. Không thể xác định.