Đề 5 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Xác Suất Thống Kê – Tài Chính Ngân Hàng

1. Trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động (moving average) được sử dụng để làm gì?

A. Dự đoán chính xác giá cổ phiếu trong tương lai.

B. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

C. Làm mượt dữ liệu giá và xác định xu hướng.

D. Đo lường độ biến động của thị trường.

2. Trong kiểm định giả thuyết, lỗi loại II xảy ra khi nào?

A. Bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng.

B. Chấp nhận giả thuyết không khi nó đúng.

C. Chấp nhận giả thuyết không khi nó sai.

D. Không đưa ra quyết định.

3. Điều gì xảy ra với giá trị của một quyền chọn mua (call option) khi giá tài sản cơ sở tăng lên?

A. Giá trị của quyền chọn mua giảm.

B. Giá trị của quyền chọn mua không thay đổi.

C. Giá trị của quyền chọn mua tăng.

D. Không thể xác định.

4. Trong phân tích chuỗi thời gian, thành phần xu hướng (trend) mô tả điều gì?

A. Sự biến động ngẫu nhiên trong dữ liệu.

B. Sự biến động theo mùa trong dữ liệu.

C. Sự biến động theo chu kỳ kinh tế trong dữ liệu.

D. Sự thay đổi dài hạn và có hệ thống trong dữ liệu.

5. Điều gì sau đây là một giả định của mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)?

A. Các nhà đầu tư không thích rủi ro.

B. Các nhà đầu tư có thể vay và cho vay với lãi suất phi rủi ro.

C. Thị trường không hiệu quả.

D. Có chi phí giao dịch đáng kể.

6. Điều gì sau đây là một hạn chế của việc sử dụng phương sai (variance) làm thước đo rủi ro?

A. Phương sai không tính đến giá trị thời gian của tiền.

B. Phương sai chỉ đo lường rủi ro giảm giá.

C. Phương sai khó tính toán.

D. Phương sai coi cả biến động tăng và giảm đều là rủi ro.

7. Trong phân tích hồi quy tuyến tính, hệ số xác định (R-squared) đo lường điều gì?

A. Độ mạnh của mối quan hệ nhân quả giữa các biến.

B. Tỷ lệ phần trăm biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi biến độc lập.

C. Độ dốc của đường hồi quy.

D. Sai số chuẩn của ước lượng.

8. Trong mô hình Black-Scholes, yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến giá của quyền chọn?

A. Giá tài sản cơ sở.

B. Thời gian đáo hạn.

C. Lãi suất phi rủi ro.

D. Cổ tức đã trả trong quá khứ.

9. Một công ty có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (debt-to-equity ratio) là 2. Điều này có ý nghĩa gì?

A. Công ty có nhiều vốn chủ sở hữu hơn nợ.

B. Công ty có lượng nợ gấp đôi vốn chủ sở hữu.

C. Công ty có lượng nợ bằng một nửa vốn chủ sở hữu.

D. Công ty không có nợ.

10. Giả sử bạn có một danh mục đầu tư với hai cổ phiếu. Cổ phiếu A chiếm 60% danh mục và có hệ số beta là 1.2. Cổ phiếu B chiếm 40% danh mục và có hệ số beta là 0.8. Hệ số beta của danh mục đầu tư là bao nhiêu?

A. 0.96

B. 1.04

C. 1.12

D. 1.00

11. Trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT), đường biên hiệu quả (efficient frontier) đại diện cho điều gì?

A. Tập hợp các danh mục đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất.

B. Tập hợp các danh mục đầu tư có rủi ro thấp nhất.

C. Tập hợp các danh mục đầu tư tối ưu, cung cấp tỷ suất sinh lời cao nhất cho một mức rủi ro nhất định hoặc rủi ro thấp nhất cho một tỷ suất sinh lời nhất định.

D. Tập hợp tất cả các danh mục đầu tư có thể có.

12. Một trái phiếu có mệnh giá $1000, lãi suất coupon 5% và kỳ hạn 5 năm. Nếu lãi suất thị trường là 6%, giá trị hiện tại của trái phiếu này sẽ như thế nào?

A. Lớn hơn $1000.

B. Bằng $1000.

C. Nhỏ hơn $1000.

D. Không thể xác định.

13. Trong kiểm định giả thuyết, mức ý nghĩa (significance level) (alpha) đại diện cho điều gì?

A. Xác suất mắc lỗi loại II.

B. Xác suất bác bỏ giả thuyết không khi nó đúng.

C. Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó sai.

D. Xác suất chấp nhận giả thuyết không khi nó đúng.

14. Một nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để làm gì?

A. Tăng tỷ suất sinh lời kỳ vọng.

B. Giảm rủi ro.

C. Tăng tính thanh khoản.

D. Đảm bảo lợi nhuận.

15. Giả sử bạn có một mẫu gồm 100 quan sát và muốn kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình của tổng thể. Bạn nên sử dụng kiểm định nào?

A. Kiểm định t.

B. Kiểm định z.

C. Kiểm định F.

D. Kiểm định Chi bình phương.

16. Tỷ lệ P/E (Price-to-Earnings ratio) được tính bằng cách nào?

A. Giá cổ phiếu chia cho doanh thu trên mỗi cổ phiếu.

B. Giá cổ phiếu chia cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.

C. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu chia cho giá cổ phiếu.

D. Doanh thu trên mỗi cổ phiếu chia cho giá cổ phiếu.

17. Công thức tính giá trị kỳ vọng (expected value) là gì?

A. Tổng của các giá trị có thể có.

B. Trung bình của các giá trị có thể có.

C. Tổng của các giá trị có thể có nhân với xác suất tương ứng của chúng.

D. Giá trị có khả năng xảy ra cao nhất.

18. Công thức Sharpe Ratio được sử dụng để đánh giá điều gì?

A. Khả năng thanh khoản của một tài sản.

B. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE).

C. Hiệu quả điều chỉnh rủi ro của một khoản đầu tư.

D. Mức độ biến động của một tài sản.

19. Trong mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), hệ số beta đo lường điều gì?

A. Mức độ biến động của một tài sản so với thị trường.

B. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của một tài sản.

C. Độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lời của một tài sản.

D. Mức độ rủi ro hệ thống của một tài sản so với thị trường.

20. Rủi ro thanh khoản (liquidity risk) là gì?

A. Rủi ro một tài sản sẽ mất giá trị do thay đổi lãi suất.

B. Rủi ro một tài sản không thể được mua hoặc bán một cách nhanh chóng với giá hợp lý.

C. Rủi ro một công ty không thể trả nợ đúng hạn.

D. Rủi ro một khoản đầu tư sẽ không tạo ra lợi nhuận như mong đợi.

21. Một nhà quản lý quỹ sử dụng chiến lược đầu tư giá trị (value investing). Chiến lược này tập trung vào việc mua những cổ phiếu nào?

A. Cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao.

B. Cổ phiếu được định giá thấp so với giá trị nội tại của chúng.

C. Cổ phiếu có độ biến động cao.

D. Cổ phiếu mới phát hành.

22. Nếu bạn có một chuỗi các tỷ suất sinh lời hàng tháng và muốn tính độ biến động hàng năm, bạn sẽ làm gì?

A. Tính trung bình các tỷ suất sinh lời hàng tháng.

B. Tính độ lệch chuẩn của các tỷ suất sinh lời hàng tháng và nhân với 12.

C. Tính độ lệch chuẩn của các tỷ suất sinh lời hàng tháng và nhân với căn bậc hai của 12 ((sqrt{12})).

D. Tính tổng các tỷ suất sinh lời hàng tháng.

23. Nếu một dự án có NPV (giá trị hiện tại ròng) dương, điều này có nghĩa là gì?

A. Dự án sẽ làm giảm giá trị của công ty.

B. Dự án sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của công ty.

C. Dự án sẽ làm tăng giá trị của công ty.

D. Dự án chắc chắn sẽ thành công.

24. Hệ số tương quan (correlation coefficient) có giá trị nằm trong khoảng nào?

A. Từ 0 đến 1.

B. Từ -1 đến 0.

C. Từ -1 đến 1.

D. Từ 0 đến vô cùng.

25. Một nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán giá cổ phiếu. Phương pháp này dựa trên điều gì?

A. Các báo cáo tài chính của công ty.

B. Các yếu tố kinh tế vĩ mô.

C. Lịch sử giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu.

D. Thông tin nội bộ của công ty.

26. Trong phân tích độ nhạy (sensitivity analysis), điều gì được xem xét?

A. Tác động của thay đổi trong một biến đầu vào đến kết quả của mô hình.

B. Tác động của thay đổi trong tất cả các biến đầu vào đến kết quả của mô hình.

C. Xác suất xảy ra các sự kiện khác nhau.

D. Giá trị trung bình của các biến đầu vào.

27. Độ lệch chuẩn (standard deviation) đo lường điều gì?

A. Tỷ suất sinh lời trung bình của một tài sản.

B. Mức độ biến động của tỷ suất sinh lời của một tài sản.

C. Giá trị trung bình của một tập dữ liệu.

D. Mức độ tương quan giữa hai tài sản.

28. Phương pháp Monte Carlo được sử dụng để làm gì trong tài chính?

A. Dự đoán chính xác giá cổ phiếu trong tương lai.

B. Mô phỏng các kịch bản khác nhau để đánh giá rủi ro và định giá tài sản.

C. Tối ưu hóa danh mục đầu tư.

D. Phân tích báo cáo tài chính.

29. Trong phân tích hồi quy, hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?

A. Có một mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo giữa các biến độc lập.

B. Có một mối quan hệ phi tuyến tính giữa các biến độc lập.

C. Biến phụ thuộc không tương quan với các biến độc lập.

D. Sai số của mô hình hồi quy không tuân theo phân phối chuẩn.

30. Điều gì xảy ra với khoảng tin cậy khi kích thước mẫu tăng lên?

A. Khoảng tin cậy trở nên rộng hơn.

B. Khoảng tin cậy không thay đổi.

C. Khoảng tin cậy trở nên hẹp hơn.

D. Khoảng tin cậy trở nên không xác định.