Đề 4 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

1. Sai số đặc tả mô hình (model misspecification) có thể dẫn đến hậu quả gì?

A. Ước lượng OLS trở nên hiệu quả hơn.

B. Ước lượng OLS trở nên chệch và không nhất quán.

C. Ước lượng OLS vẫn không chệch nhưng không hiệu quả.

D. Không gây ra hậu quả đáng kể.

2. Hệ số trong mô hình Logit hoặc Probit được diễn giải như thế nào?

A. Thay đổi đơn vị trong biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng một đơn vị.

B. Thay đổi phần trăm trong biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng một đơn vị.

C. Thay đổi log-odds của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng một đơn vị.

D. Thay đổi xác suất của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng một đơn vị.

3. Kiểm định Wald được sử dụng để làm gì trong kinh tế lượng?

A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

B. Kiểm định giả thuyết về các tham số trong mô hình hồi quy.

C. Phát hiện phương sai sai số thay đổi.

D. Kiểm tra đa cộng tuyến.

4. Phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) trong mô hình hồi quy gây ra vấn đề gì?

A. Ước lượng OLS trở nên chệch và không hiệu quả.

B. Ước lượng OLS vẫn không chệch nhưng không hiệu quả.

C. Ước lượng OLS trở nên hiệu quả hơn.

D. Không gây ra vấn đề gì.

5. Phân tích Granger causality nhằm mục đích xác định điều gì?

A. Mức độ tương quan giữa hai biến.

B. Hướng nhân quả thống kê giữa hai biến.

C. Độ trễ tối ưu trong mô hình VAR.

D. Tính dừng của chuỗi thời gian.

6. Trong mô hình Logit hoặc Probit, biến phụ thuộc thuộc loại nào?

A. Biến liên tục.

B. Biến nhị phân (binary).

C. Biến đếm (count).

D. Biến thứ tự (ordinal).

7. Kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test) được sử dụng để kiểm tra điều gì?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Tính dừng của chuỗi thời gian.

C. Đa cộng tuyến.

D. Tự tương quan.

8. Kiểm định Durbin-Watson được sử dụng để phát hiện hiện tượng gì?

A. Đa cộng tuyến.

B. Phương sai sai số thay đổi.

C. Tự tương quan bậc nhất trong phần dư.

D. Sai số đặc tả mô hình.

9. Hệ số xác định R-squared đo lường điều gì?

A. Mức độ ý nghĩa thống kê của mô hình.

B. Tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích bởi mô hình.

C. Độ lớn của tác động biên của các biến độc lập.

D. Sai số chuẩn của các ước lượng tham số.

10. Hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) xảy ra khi nào?

A. Khi biến phụ thuộc có phương sai thay đổi.

B. Khi các biến độc lập có tương quan tuyến tính cao.

C. Khi phần dư không tuân theo phân phối chuẩn.

D. Khi số quan sát nhỏ hơn số biến.

11. Tính dừng (stationarity) là một thuộc tính quan trọng của chuỗi thời gian vì sao?

A. Để giảm phương sai của ước lượng.

B. Để tránh hồi quy giả mạo (spurious regression).

C. Để đơn giản hóa tính toán.

D. Để tăng R-squared.

12. Phương pháp OLS (Ordinary Least Squares) được sử dụng để làm gì trong kinh tế lượng?

A. Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian.

B. Ước lượng các tham số trong mô hình hồi quy tuyến tính.

C. Kiểm định tính dừng của chuỗi.

D. Xử lý dữ liệu bảng.

13. Mục đích của việc sử dụng biến trễ (lagged variable) trong mô hình kinh tế lượng là gì?

A. Giảm đa cộng tuyến.

B. Khắc phục phương sai sai số thay đổi.

C. Mô hình hóa tác động động và độ trễ thời gian.

D. Đơn giản hóa mô hình.

14. Hàm phản ứng xung (Impulse Response Function - IRF) trong mô hình VAR mô tả điều gì?

A. Tác động tức thời của một cú sốc lên tất cả các biến.

B. Tác động động của một cú sốc lên một biến cụ thể theo thời gian.

C. Tương quan giữa các biến trong mô hình.

D. Phương sai của sai số dự báo.

15. Sai số loại I trong kiểm định giả thuyết xảy ra khi nào?

A. Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 là đúng.

B. Chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 là sai.

C. Không bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 là đúng.

D. Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 là sai.

16. Mục tiêu chính của kinh tế lượng là gì?

A. Thu thập dữ liệu kinh tế vĩ mô.

B. Kiểm định các lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế.

C. Dự báo thị trường chứng khoán.

D. Xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế.

17. Biến giả (dummy variable) được sử dụng trong hồi quy để biểu diễn loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu định lượng liên tục.

B. Dữ liệu định lượng rời rạc.

C. Dữ liệu định tính (categorical).

D. Dữ liệu thứ hạng.

18. Trong phân tích dữ liệu bảng, mô hình `Between Effects′ ước lượng cái gì?

A. Tác động theo thời gian của các biến.

B. Tác động trung bình giữa các đơn vị quan sát (ví dụ, giữa các quốc gia hoặc công ty).

C. Tác động bên trong từng đơn vị quan sát theo thời gian.

D. Tác động ngẫu nhiên của các yếu tố không quan sát được.

19. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề gì?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Đa cộng tuyến.

C. Nội sinh.

D. Tự tương quan.

20. Mô hình VAR (Vector Autoregression) được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa bao nhiêu biến?

A. Một biến.

B. Hai biến.

C. Nhiều biến.

D. Không giới hạn số biến.

21. Mô hình ARIMA thường được sử dụng để phân tích loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu bảng.

B. Dữ liệu chuỗi thời gian.

C. Dữ liệu không gian.

D. Dữ liệu chéo (cross-sectional).

22. Trong mô hình hồi quy tuyến tính bội, hệ số hồi quy riêng phần (partial regression coefficient) thể hiện điều gì?

A. Tác động của tất cả các biến độc lập lên biến phụ thuộc.

B. Tác động của một biến độc lập lên biến phụ thuộc, khi các biến độc lập khác được giữ cố định.

C. Tác động trung bình của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

D. Tác động tổng thể của biến độc lập lên biến phụ thuộc.

23. Bootstrap là một phương pháp kinh tế lượng dùng để làm gì?

A. Ước lượng tham số mô hình.

B. Tính toán sai số chuẩn và khoảng tin cậy khi phân phối mẫu của thống kê không xác định hoặc phức tạp.

C. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.

D. Xử lý dữ liệu bị thiếu.

24. Trong kinh tế lượng ứng dụng, `thí nghiệm tự nhiên′ (natural experiment) đề cập đến tình huống nào?

A. Thí nghiệm được thực hiện trong phòng thí nghiệm kinh tế.

B. Tình huống trong đó sự can thiệp hoặc điều trị được gán ngẫu nhiên trong thực tế, không do nhà nghiên cứu kiểm soát hoàn toàn.

C. Mô hình kinh tế lượng được xây dựng dựa trên dữ liệu tự nhiên.

D. Dữ liệu kinh tế được thu thập từ môi trường tự nhiên.

25. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments) là một phương pháp ước lượng tổng quát, bao gồm phương pháp nào như trường hợp đặc biệt?

A. Phương pháp Maximum Likelihood.

B. Phương pháp OLS.

C. Phương pháp Fixed Effects.

D. Phương pháp Random Effects.

26. Mô hình Poisson Regression thường được sử dụng khi biến phụ thuộc là loại dữ liệu nào?

A. Dữ liệu liên tục.

B. Dữ liệu nhị phân.

C. Dữ liệu đếm.

D. Dữ liệu thứ tự.

27. Hiện tượng nội sinh (endogeneity) trong mô hình hồi quy thường phát sinh do nguyên nhân nào?

A. Thiếu biến quan trọng trong mô hình (omitted variable bias).

B. Phương sai sai số thay đổi.

C. Đa cộng tuyến.

D. Tự tương quan.

28. Kiểm định Hausman được sử dụng trong mô hình dữ liệu bảng để quyết định giữa mô hình nào?

A. Mô hình tác động cố định (Fixed Effects) và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects).

B. Mô hình Pooled OLS và mô hình tác động cố định.

C. Mô hình ARIMA và mô hình VAR.

D. Mô hình Probit và mô hình Logit.

29. Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) được sử dụng để xử lý vấn đề gì trong dữ liệu chuỗi thời gian?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Đa cộng tuyến.

C. Tính không dừng.

D. Nội sinh.

30. Phương pháp `Difference-in-Differences′ (DID) thường được sử dụng để đánh giá tác động của loại chính sách nào?

A. Chính sách tiền tệ.

B. Chính sách thương mại.

C. Chính sách can thiệp hoặc thay đổi đột ngột (policy shock).

D. Chính sách tài khóa.