Đề 15 – Bài tập, đề thi trắc nghiệm online Kinh tế lượng

1. Ưu điểm chính của việc sử dụng dữ liệu bảng so với dữ liệu chuỗi thời gian hoặc dữ liệu chéo là gì?

A. Đơn giản hơn trong thu thập và xử lý.

B. Cho phép kiểm soát các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian và đặc trưng cho từng đơn vị.

C. Loại bỏ hoàn toàn vấn đề nội sinh.

D. Luôn cho kết quả ước lượng hiệu quả hơn.

2. Sai số đặc tả mô hình (model specification error) xảy ra khi nào?

A. Kích thước mẫu quá nhỏ.

B. Chọn sai dạng hàm (functional form) hoặc bỏ sót biến quan trọng.

C. Dữ liệu có nhiều giá trị ngoại lệ (outliers).

D. Có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

3. Để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến (multicollinearity) giữa các biến độc lập, người ta thường sử dụng chỉ số nào?

A. Hệ số R bình phương (R-squared).

B. Hệ số tương quan (correlation coefficient).

C. Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor - VIF).

D. Thống kê Durbin-Watson.

4. Hiện tượng phương sai sai số thay đổi (heteroskedasticity) trong mô hình hồi quy gây ra hậu quả chính nào?

A. Ước lượng hệ số hồi quy bị chệch.

B. Ước lượng hệ số hồi quy không hiệu quả.

C. Thống kê kiểm định t và F không còn giá trị.

D. Mô hình trở nên phi tuyến.

5. Phương pháp biến công cụ (Instrumental Variables - IV) được sử dụng để giải quyết vấn đề nào trong kinh tế lượng?

A. Đa cộng tuyến.

B. Phương sai sai số thay đổi.

C. Nội sinh.

D. Tự tương quan.

6. Mô hình tác động cố định (fixed effects model) trong dữ liệu bảng kiểm soát yếu tố nào?

A. Các yếu tố không quan sát được thay đổi theo thời gian.

B. Các yếu tố không quan sát được không thay đổi theo thời gian và đặc trưng cho từng đơn vị.

C. Các yếu tố quan sát được thay đổi theo thời gian.

D. Các yếu tố quan sát được không thay đổi theo thời gian.

7. Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để khắc phục hiện tượng tự tương quan (autocorrelation) trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian?

A. Biến đổi logarit các biến.

B. Sử dụng biến giả (dummy variable).

C. Ước lượng bình phương tối thiểu tổng quát hóa (Generalized Least Squares - GLS).

D. Loại bỏ biến độc lập gây tự tương quan.

8. Mô hình ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) là sự kết hợp của ba thành phần nào?

A. Tự hồi quy (AR), Trung bình trượt (MA), Sai phân (I).

B. Xu hướng (Trend), Mùa vụ (Seasonal), Ngẫu nhiên (Random).

C. Cấp độ (Level), Độ dốc (Slope), Phương sai (Variance).

D. Nội sinh (Endogenous), Ngoại sinh (Exogenous), Biến công cụ (Instrumental).

9. Kiểm định nghiệm đơn vị (unit root test) được sử dụng để kiểm tra tính chất nào của chuỗi thời gian?

A. Tính dừng (stationarity).

B. Tính tự tương quan.

C. Tính phương sai không đổi.

D. Tính tuyến tính.

10. Trong mô hình hồi quy tuyến tính bội, khi một biến độc lập tương quan cao với nhiều biến độc lập khác, điều này dẫn đến vấn đề gì?

A. Phương sai sai số thay đổi.

B. Tự tương quan.

C. Đa cộng tuyến.

D. Nội sinh.

11. Trong kinh tế lượng ứng dụng, việc chọn mô hình `đúng′ nhất thường dựa trên tiêu chí nào?

A. Mô hình có R bình phương cao nhất.

B. Mô hình đơn giản nhất (parsimonious model).

C. Sự cân bằng giữa độ phù hợp và tính đơn giản của mô hình, cùng với cơ sở lý thuyết vững chắc.

D. Mô hình có tất cả các biến độc lập có ý nghĩa thống kê.

12. Phương pháp sai phân bậc nhất (first differencing) thường được sử dụng để xử lý vấn đề nào trong dữ liệu bảng?

A. Phương sai sai số thay đổi giữa các đơn vị.

B. Tự tương quan theo thời gian trong mỗi đơn vị.

C. Nội sinh do các yếu tố không quan sát được không đổi theo thời gian.

D. Đa cộng tuyến giữa các biến độc lập.

13. Hệ số R bình phương hiệu chỉnh (Adjusted R-squared) được sử dụng để làm gì?

A. Đo lường mức độ phù hợp của mô hình hồi quy.

B. So sánh mức độ phù hợp của các mô hình hồi quy với số lượng biến độc lập khác nhau.

C. Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến.

D. Khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

14. Trong mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, hệ số chặn (intercept) thể hiện điều gì?

A. Mức thay đổi của biến phụ thuộc khi biến độc lập tăng 1 đơn vị.

B. Giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biến độc lập bằng 0.

C. Độ dốc của đường hồi quy.

D. Mức độ phù hợp của mô hình.

15. Mô hình VAR (Vector Autoregression) thường được sử dụng trong phân tích chuỗi thời gian để làm gì?

A. Ước lượng mối quan hệ nhân quả giữa các biến.

B. Dự báo giá trị tương lai của một biến duy nhất.

C. Mô tả động thái tương tác giữa nhiều chuỗi thời gian.

D. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian.

16. Giá trị p (p-value) trong kiểm định giả thuyết thể hiện điều gì?

A. Xác suất giả thuyết H0 là đúng.

B. Xác suất quan sát được kết quả kiểm định (hoặc kết quả cực đoan hơn) nếu H0 là đúng.

C. Mức độ tin cậy của kết quả kiểm định.

D. Xác suất mắc lỗi loại II.

17. Trong phân tích hồi quy, `biến kiểm soát′ (control variable) được sử dụng với mục đích chính nào?

A. Tăng R bình phương của mô hình.

B. Giảm hiện tượng đa cộng tuyến.

C. Giảm thiểu chệch do biến số bỏ sót (omitted variable bias).

D. Đơn giản hóa mô hình.

18. Phương pháp bình phương tối thiểu hai giai đoạn (2SLS) thực hiện hai giai đoạn nào?

A. Giai đoạn 1: Hồi quy OLS, Giai đoạn 2: Kiểm định giả thuyết.

B. Giai đoạn 1: Hồi quy dạng rút gọn, Giai đoạn 2: Hồi quy cấu trúc.

C. Giai đoạn 1: Ước lượng tác động cố định, Giai đoạn 2: Ước lượng tác động ngẫu nhiên.

D. Giai đoạn 1: Sai phân bậc nhất, Giai đoạn 2: Trung bình trượt.

19. Trong mô hình hồi quy Logit, hệ số hồi quy sau khi ước lượng KHÔNG thể được diễn giải trực tiếp là:

A. Mức thay đổi của odds ratio khi biến độc lập tăng 1 đơn vị.

B. Mức thay đổi của log-odds khi biến độc lập tăng 1 đơn vị.

C. Mức thay đổi của xác suất thành công khi biến độc lập tăng 1 đơn vị.

D. Ảnh hưởng biên của biến độc lập lên xác suất thành công.

20. Trong phân tích chuỗi thời gian, thuật ngữ `tích hợp bậc I′ (Integrated of order 1 - I(1)) mô tả chuỗi thời gian như thế nào?

A. Chuỗi thời gian dừng ở mức gốc.

B. Chuỗi thời gian trở nên dừng sau khi lấy sai phân bậc nhất.

C. Chuỗi thời gian có xu hướng thời gian tuyến tính.

D. Chuỗi thời gian có tính mùa vụ.

21. Hiện tượng nội sinh (endogeneity) trong mô hình hồi quy xảy ra khi nào?

A. Có sự tương quan giữa các biến độc lập.

B. Có sự tương quan giữa biến độc lập và sai số.

C. Phương sai sai số thay đổi.

D. Sai số không có phân phối chuẩn.

22. Trong kiểm định giả thuyết thống kê, lỗi loại I (Type I error) xảy ra khi nào?

A. Chấp nhận giả thuyết H0 khi H0 là sai.

B. Bác bỏ giả thuyết H0 khi H0 là đúng.

C. Chấp nhận giả thuyết H1 khi H1 là đúng.

D. Bác bỏ giả thuyết H1 khi H1 là sai.

23. Khi nào thì việc sử dụng biến trễ (lagged variable) của biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy là hợp lý?

A. Khi có hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

B. Khi mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc diễn ra tức thời.

C. Khi có bằng chứng cho thấy biến phụ thuộc hiện tại bị ảnh hưởng bởi giá trị quá khứ của chính nó.

D. Khi muốn tăng R bình phương của mô hình.

24. Dữ liệu bảng (panel data) là loại dữ liệu như thế nào?

A. Dữ liệu thu thập tại một thời điểm duy nhất.

B. Dữ liệu chuỗi thời gian cho một đơn vị quan sát.

C. Dữ liệu kết hợp chuỗi thời gian và dữ liệu chéo.

D. Dữ liệu chỉ bao gồm biến định tính.

25. Phương pháp kiểm định Wald được sử dụng để làm gì trong kinh tế lượng?

A. Kiểm tra tính dừng của chuỗi thời gian.

B. Kiểm định giả thuyết về các tham số trong mô hình hồi quy, đặc biệt là các giả thuyết phức tạp liên quan đến nhiều tham số.

C. Kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi.

D. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan.

26. Biến giả (dummy variable) thường được sử dụng để biểu diễn yếu tố nào trong mô hình kinh tế lượng?

A. Biến định lượng liên tục.

B. Biến định tính (categorical variable).

C. Biến trễ (lagged variable).

D. Biến xu hướng thời gian (time trend variable).

27. Giả định nào sau đây KHÔNG phải là giả định cơ bản của phương pháp OLS (Ordinary Least Squares) trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển?

A. Tính tuyến tính của mô hình.

B. Sai số có phương sai không đổi (homoskedasticity).

C. Các biến độc lập không tương quan với nhau (no multicollinearity).

D. Sai số có phân phối chuẩn.

28. Trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là biến nhị phân (binary dependent variable), phương pháp ước lượng nào sau đây thường được sử dụng?

A. Phương pháp OLS.

B. Phương pháp 2SLS (Two-Stage Least Squares).

C. Phương pháp Probit hoặc Logit.

D. Phương pháp GMM (Generalized Method of Moments).

29. Trong phân tích kinh tế lượng, `dự báo ngoài mẫu′ (out-of-sample forecast) là gì?

A. Dự báo được thực hiện trên dữ liệu đã sử dụng để ước lượng mô hình.

B. Dự báo được thực hiện trên dữ liệu mới, không được sử dụng trong quá trình ước lượng mô hình.

C. Dự báo được thực hiện bằng phương pháp phi tham số.

D. Dự báo được thực hiện cho biến nội sinh.

30. Kinh tế lượng chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê nào để ước lượng mối quan hệ kinh tế?

A. Thống kê mô tả

B. Thống kê suy diễn

C. Thống kê Bayes

D. Thống kê phi tham số